PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NRG с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRG с VYMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NRG (NRG Energy, Inc.) is a stock, while VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) is Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Over the past 10 years, NRG returned 26.51%/yr vs 10.75%/yr for VYMI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRG и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NRG Energy, Inc. (NRG) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRG показывает доходность -16.12%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции VYMI по среднегодовой доходности: 26.51% против 10.75% соответственно.

NRG

1 день
-3.73%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
-15.73%
С начала года
-16.12%
1 год
-7.38%
3 года*
57.20%
5 лет*
30.26%
10 лет*
26.51%

VYMI

1 день
-0.31%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
11.38%
С начала года
14.60%
1 год
31.07%
3 года*
21.36%
5 лет*
13.61%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRG и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRG
NRG Energy, Inc.		-16.12%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		14.60%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between NRG and VYMI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NRG Energy, Inc.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с XLUNRG с CWENNRG с FRNRG с GNE
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

NRG vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRG c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
2.36

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
3.24

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.43

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

3.08

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

11.98

-12.46

NRG vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRG на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRG и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRG и VYMI

Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-40.00%

-39.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.24%

-10.14%

-24.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.24%

-12.84%

-21.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

-24.05%

-10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-40.00%

-8.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.64%

-0.31%

-27.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.98%

-6.25%

-21.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.39%

2.60%

+12.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NRG и VYMI

NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

3.05%

+7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.89%

11.32%

+22.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.28%

13.23%

+32.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.04%

14.86%

+25.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.08%

16.53%

+22.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRG и VYMI

Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности VYMI в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRG
NRG Energy, Inc.		1.38%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.56%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NRG and VYMI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRG has higher volatility (10.28%) compared to VYMI (3.05%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs VYMI's -40.00%.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRG и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор