Сравнение NRG с URI
NRG (NRG Energy, Inc.) and URI (United Rentals, Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while URI operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 31.88%/yr for URI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и URI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у URI с доходностью 33.31%. За последние 10 лет акции NRG уступали акциям URI по среднегодовой доходности: 26.90% против 31.88% соответственно.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
URI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 11.77%
- С начала года
- 33.31%
- 6 месяцев
- 31.84%
- 1 год
- 55.90%
- 3 года*
- 39.18%
- 5 лет*
- 29.54%
- 10 лет*
- 31.88%
Сравнение доходности по годам NRG и URI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
URI United Rentals, Inc. | 33.31% | 15.92% | 23.97% | 63.62% | 6.96% | 43.28% | 39.06% | 62.65% | -40.36% | 62.82% |
Correlation
The correlation between NRG and URI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.32 |
The correlation between NRG and URI shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRG:
$1.21
URI:
$52.01
NRG:
103.60
URI:
20.66
NRG:
1.56
URI:
0.99
NRG:
0.76
URI:
3.16
NRG:
$32.38B
URI:
$16.37B
NRG:
$4.69B
URI:
$5.93B
NRG:
$2.57B
URI:
$5.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. URI — Ранг доходности на риск
NRG
URI
Сравнение NRG c URI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и United Rentals, Inc. (URI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | URI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.71 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 3.67 | -4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и URI
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки URI в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и URI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -93.69% | +14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -30.04% | -4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -37.03% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -39.96% | +5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -63.26% | +14.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -1.82% | -29.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -36.54% | +8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 13.97% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и URI
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с United Rentals, Inc. (URI) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 9.85% | +5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 34.70% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 41.83% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 38.88% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 42.39% | -3.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и URI
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности URI в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
URI United Rentals, Inc. | 0.70% | 0.88% | 0.93% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и URI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и United Rentals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и URI
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
URI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
URI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 869.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
URI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 531.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and URI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to URI (9.85%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs URI's -93.69%.
URI currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и URI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор