Сравнение NRG с ULTA
NRG (NRG Energy, Inc.) and ULTA (Ulta Beauty, Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 7.00%/yr for ULTA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и ULTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -22.69%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 26.90% против 7.00% соответственно.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
ULTA
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -22.69%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам NRG и ULTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -22.69% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
Correlation
The correlation between NRG and ULTA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | 0.22 |
The correlation between NRG and ULTA shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.10B
ULTA:
$20.56B
NRG:
$1.21
ULTA:
$26.57
NRG:
103.60
ULTA:
17.60
NRG:
1.56
ULTA:
1.75
NRG:
0.76
ULTA:
1.65
NRG:
6.18
ULTA:
7.97
NRG:
$32.38B
ULTA:
$12.71B
NRG:
$4.69B
ULTA:
$5.00B
NRG:
$2.57B
ULTA:
$1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. ULTA — Ранг доходности на риск
NRG
ULTA
Сравнение NRG c ULTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | ULTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.03 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.08 | -1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и ULTA
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и ULTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -87.89% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -34.56% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -44.56% | +10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -44.56% | +10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -64.92% | +16.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -33.82% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -20.81% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 14.13% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и ULTA
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 9.69% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 25.04% | +10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 33.39% | +11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 34.26% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 38.32% | +0.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и ULTA
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как ULTA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и ULTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и ULTA
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and ULTA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to ULTA (9.69%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs ULTA's -87.89%.
ULTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и ULTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор