Сравнение NRG с RSG
NRG (NRG Energy, Inc.) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while RSG operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 17.46%/yr for RSG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у RSG с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции RSG по среднегодовой доходности: 26.90% против 17.46% соответственно.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
RSG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -15.54%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам NRG и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
RSG Republic Services, Inc. | -0.38% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between NRG and RSG is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.27 |
The correlation between NRG and RSG shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.10B
RSG:
$64.88B
NRG:
$1.21
RSG:
$6.98
NRG:
103.60
RSG:
30.07
NRG:
1.56
RSG:
2.12
NRG:
0.76
RSG:
3.91
NRG:
6.18
RSG:
5.42
NRG:
$32.38B
RSG:
$16.70B
NRG:
$4.69B
RSG:
$3.80B
NRG:
$2.57B
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. RSG — Ранг доходности на риск
NRG
RSG
Сравнение NRG c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.87 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.77 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.28 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и RSG
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -65.99% | -13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -20.44% | -13.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -22.54% | -11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -22.54% | -11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -34.02% | -14.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -17.77% | -13.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -11.83% | -16.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 12.50% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и RSG
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 7.23% | +8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 13.74% | +21.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 18.67% | +26.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 18.17% | +21.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 19.08% | +20.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и RSG
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности RSG в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.17% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и RSG
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and RSG have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs RSG's -65.99%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор