Сравнение NRG с PSIX
NRG (NRG Energy, Inc.) and PSIX (Power Solutions International, Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, NRG returned 28.72%/yr vs 8.11%/yr for PSIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и PSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -10.14%, что значительно выше, чем у PSIX с доходностью -32.73%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции PSIX по среднегодовой доходности: 28.72% против 8.11% соответственно.
NRG
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -10.14%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -6.41%
- 3 года*
- 63.38%
- 5 лет*
- 33.44%
- 10 лет*
- 28.72%
PSIX
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -32.73%
- 6 месяцев
- -42.22%
- 1 год
- -40.32%
- 3 года*
- 148.66%
- 5 лет*
- 47.00%
- 10 лет*
- 8.11%
Сравнение доходности по годам NRG и PSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -10.14% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
PSIX Power Solutions International, Inc. | -32.73% | 92.07% | 1,351.22% | -31.67% | 0.00% | -9.09% | -58.23% | -14.59% | 23.33% | 0.00% |
Correlation
The correlation between NRG and PSIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2012 г. | 0.14 |
Over the past year, NRG and PSIX have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NRG:
$29.58B
PSIX:
$886.54M
NRG:
$1.21
PSIX:
$4.43
NRG:
117.42
PSIX:
8.67
NRG:
1.76
PSIX:
0.09
NRG:
0.87
PSIX:
1.51
NRG:
7.00
PSIX:
4.77
NRG:
$32.38B
PSIX:
$586.96M
NRG:
$4.69B
PSIX:
$172.81M
NRG:
$2.57B
PSIX:
$102.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. PSIX — Ранг доходности на риск
NRG
PSIX
Сравнение NRG c PSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | PSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.59 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -1.05 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и PSIX
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки PSIX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и PSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -98.55% | +19.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -68.60% | +34.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -68.60% | +34.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -84.38% | +50.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -93.77% | +45.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.49% | -66.80% | +44.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -68.20% | +40.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.41% | 38.55% | -24.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и PSIX
Текущая волатильность для NRG Energy, Inc. (NRG) составляет 12.70%, в то время как у Power Solutions International, Inc. (PSIX) волатильность равна 17.83%. Это указывает на то, что NRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 17.83% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.41% | 88.96% | -54.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 102.18% | -56.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.02% | 113.10% | -73.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 105.96% | -66.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и PSIX
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как PSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.29% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
PSIX Power Solutions International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и PSIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NRG and PSIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSIX has higher volatility (17.83%) compared to NRG (12.70%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs PSIX's -98.55%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и PSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор