Сравнение NRG с PSIX
NRG (NRG Energy, Inc.) and PSIX (Power Solutions International, Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, NRG returned 25.18%/yr vs 8.70%/yr for PSIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и PSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -15.48%, что значительно выше, чем у PSIX с доходностью -29.26%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции PSIX по среднегодовой доходности: 25.18% против 8.70% соответственно.
NRG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -13.60%
- С начала года
- -15.48%
- 6 месяцев
- -19.30%
- 1 год
- -15.99%
- 3 года*
- 62.27%
- 5 лет*
- 35.21%
- 10 лет*
- 25.18%
PSIX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -40.37%
- С начала года
- -29.26%
- 6 месяцев
- -31.12%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- 140.66%
- 5 лет*
- 53.78%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение доходности по годам NRG и PSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -15.48% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
PSIX Power Solutions International, Inc. | -29.26% | 92.07% | 1,351.22% | -31.67% | 0.00% | -9.09% | -58.23% | -14.59% | 23.33% | 0.00% |
Correlation
The correlation between NRG and PSIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2012 г. | 0.14 |
Over the past year, NRG and PSIX have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NRG:
$27.82B
PSIX:
$932.21M
NRG:
$1.21
PSIX:
$4.43
NRG:
110.45
PSIX:
9.12
NRG:
1.66
PSIX:
0.09
NRG:
0.82
PSIX:
1.59
NRG:
6.59
PSIX:
5.02
NRG:
$32.38B
PSIX:
$586.96M
NRG:
$4.69B
PSIX:
$172.81M
NRG:
$2.57B
PSIX:
$102.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. PSIX — Ранг доходности на риск
NRG
PSIX
Сравнение NRG c PSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRG | PSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.09 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.04 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.08 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRG | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.03 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.48 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.08 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.06 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок NRG и PSIX
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки PSIX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и PSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -98.55% | +19.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -68.60% | +36.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.57% | -68.60% | +36.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | -84.37% | +51.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -93.77% | +45.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.09% | -65.09% | +38.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.00% | -68.23% | +40.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 35.27% | -22.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и PSIX
Текущая волатильность для NRG Energy, Inc. (NRG) составляет 15.26%, в то время как у Power Solutions International, Inc. (PSIX) волатильность равна 60.47%. Это указывает на то, что NRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 60.47% | -45.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.36% | 89.70% | -55.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.34% | 103.38% | -59.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.93% | 113.45% | -73.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.28% | 105.95% | -66.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и PSIX
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как PSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.37% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
PSIX Power Solutions International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и PSIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NRG and PSIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSIX has higher volatility (60.47%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs PSIX's -98.55%.
PSIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и PSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор