PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRG с PSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NRG с PSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NRG Energy, Inc. (NRG) и Power Solutions International, Inc. (PSIX).

Доходность

Сравнение доходности NRG и PSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NRG Energy, Inc. (NRG) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRG и PSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRG
NRG Energy, Inc.		-5.57%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%
PSIX
Power Solutions International, Inc.		15.82%92.07%1,351.22%-31.67%0.00%-9.09%-58.23%-14.59%23.33%0.00%

Фундаментальные показатели

EPS

NRG:

$4.39

PSIX:

$7.41

Коэффициент P/E

NRG:

34.12

PSIX:

8.93

Коэффициент PEG

NRG:

0.51

PSIX:

0.09

Общая выручка (12 мес.)

NRG:

$0.00

PSIX:

$531.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

NRG:

$0.00

PSIX:

$184.90M

EBITDA (12 мес.)

NRG:

$1.80B

PSIX:

$28.54M

Доходность по периодам

С начала года, NRG показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у PSIX с доходностью 15.82%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции PSIX по среднегодовой доходности: 30.57% против 17.65% соответственно.

NRG

1 день
2.57%
1 месяц
-14.63%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-6.89%
1 год
54.03%
3 года*
67.36%
5 лет*
35.75%
10 лет*
30.57%

PSIX

1 день
8.71%
1 месяц
-22.82%
С начала года
15.82%
6 месяцев
-28.22%
1 год
155.32%
3 года*
196.07%
5 лет*
54.33%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NRG Energy, Inc.

Power Solutions International, Inc.

Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с SONRG с EDNRG с CWENNRG с FRNRG с GNENRG с XLU
Часто сравнивают с PSIX:
PSIX с NBISPSIX с CLSPSIX с CRDOPSIX с MRVLPSIX с TSSIPSIX с SPYPSIX с VRT

Доходность на риск

NRG vs. PSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PSIX
Ранг доходности на риск PSIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRG c PSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGPSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.62

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.22

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

2.91

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

5.56

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRG vs. PSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRG на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа PSIX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRG и PSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.62

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.49

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.17

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.10

+0.27

Корреляция

Корреляция между NRG и PSIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRG и PSIX

Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как PSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRG
NRG Energy, Inc.		1.20%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%
PSIX
Power Solutions International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NRG и PSIX

Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки PSIX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и PSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NRGPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-98.55%

+19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.26%

-55.55%

+32.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-84.37%

+51.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-93.77%

+45.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.55%

-42.84%

+24.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.06%

-68.49%

+40.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.75%

29.12%

-19.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NRG и PSIX

Текущая волатильность для NRG Energy, Inc. (NRG) составляет 15.32%, в то время как у Power Solutions International, Inc. (PSIX) волатильность равна 28.61%. Это указывает на то, что NRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRGPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.32%

28.61%

-13.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.27%

71.57%

-39.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.38%

96.25%

-42.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.08%

111.86%

-72.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.02%

104.84%

-65.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRG и PSIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-25.00B-20.00B-15.00B-10.00B-5.00B0.005.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-22.96B
0
(NRG) Общая выручка
(PSIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию