Сравнение NRG с PSIX
NRG (NRG Energy, Inc.) and PSIX (Power Solutions International, Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, NRG returned 26.51%/yr vs 4.90%/yr for PSIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и PSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -16.12%, что значительно выше, чем у PSIX с доходностью -44.42%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции PSIX по среднегодовой доходности: 26.51% против 4.90% соответственно.
NRG
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- -15.73%
- С начала года
- -16.12%
- 1 год
- -7.38%
- 3 года*
- 57.20%
- 5 лет*
- 30.26%
- 10 лет*
- 26.51%
PSIX
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -18.61%
- 6 месяцев
- -57.92%
- С начала года
- -44.42%
- 1 год
- -61.40%
- 3 года*
- 117.19%
- 5 лет*
- 39.19%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам NRG и PSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -16.12% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
PSIX Power Solutions International, Inc. | -44.42% | 92.07% | 1,351.22% | -31.67% | 0.00% | -9.09% | -58.23% | -14.59% | 23.33% | 0.00% |
Correlation
The correlation between NRG and PSIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2012 г. | 0.14 |
Over the past year, NRG and PSIX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NRG:
$28.01B
PSIX:
$732.08M
NRG:
$1.21
PSIX:
$4.43
NRG:
109.86
PSIX:
7.17
NRG:
1.65
PSIX:
0.07
NRG:
0.81
PSIX:
1.25
NRG:
6.54
PSIX:
3.94
NRG:
$32.38B
PSIX:
$586.96M
NRG:
$4.69B
PSIX:
$172.81M
NRG:
$2.57B
PSIX:
$102.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. PSIX — Ранг доходности на риск
NRG
PSIX
Сравнение NRG c PSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | PSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.85 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -1.46 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и PSIX
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки PSIX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и PSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -98.55% | +19.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -72.57% | +38.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -72.57% | +38.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -84.37% | +50.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -93.43% | +44.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.64% | -72.57% | +44.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.98% | -68.21% | +40.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.39% | 42.07% | -26.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и PSIX
Текущая волатильность для NRG Energy, Inc. (NRG) составляет 10.28%, в то время как у Power Solutions International, Inc. (PSIX) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что NRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 15.05% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.89% | 87.98% | -54.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 99.77% | -54.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.04% | 112.80% | -72.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.08% | 105.88% | -66.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и PSIX
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как PSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.38% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
PSIX Power Solutions International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и PSIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NRG and PSIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSIX has higher volatility (15.05%) compared to NRG (10.28%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs PSIX's -98.55%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и PSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор