PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRG с PODD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NRG с PODD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NRG (NRG Energy, Inc.) and PODD (Insulet Corporation) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while PODD operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 17.35%/yr for PODD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRG и PODD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NRG Energy, Inc. (NRG) и Insulet Corporation (PODD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -47.33%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции PODD по среднегодовой доходности: 26.90% против 17.35% соответственно.

NRG

1 день
1.43%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-21.80%
1 год
-16.53%
3 года*
57.21%
5 лет*
30.96%
10 лет*
26.90%

PODD

1 день
0.34%
1 месяц
1.52%
С начала года
-47.33%
6 месяцев
-49.37%
1 год
-50.86%
3 года*
-18.98%
5 лет*
-11.92%
10 лет*
17.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRG и PODD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRG
NRG Energy, Inc.		-20.72%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%
PODD
Insulet Corporation		-47.33%8.88%20.32%-26.30%10.64%4.08%49.32%115.83%14.96%83.12%

Correlation

The correlation between NRG and PODD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2007 г.

0.24

The correlation between NRG and PODD shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRG:

$26.10B

PODD:

$10.51B

EPS

NRG:

$1.21

PODD:

$4.29

Коэффициент P/E

NRG:

103.60

PODD:

34.88

Коэффициент PEG

NRG:

1.56

PODD:

0.03

Коэффициент P/S

NRG:

0.76

PODD:

3.64

Коэффициент P/B

NRG:

6.18

PODD:

8.07

Общая выручка (12 мес.)

NRG:

$32.38B

PODD:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

NRG:

$4.69B

PODD:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

NRG:

$2.57B

PODD:

$529.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NRG Energy, Inc.

Insulet Corporation

Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE
Часто сравнивают с PODD:
PODD с DXCMPODD с ARWRPODD с VWAGYPODD с PENPODD с SPYPODD с VGTPODD с SOXX

Доходность на риск

NRG vs. PODD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PODD
Ранг доходности на риск PODD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRG c PODD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGPODDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
-1.33

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
-2.08

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.74

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.85

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-1.78

+0.62

NRG vs. PODD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRG на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа PODD равного -1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRG и PODD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRG и PODD

Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и PODD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGPODDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-90.28%

+10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.24%

-59.63%

+25.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.24%

-59.63%

+25.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

-61.31%

+27.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-61.31%

+12.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.61%

-57.57%

+25.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.99%

-24.99%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.73%

28.42%

-14.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NRG и PODD

NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Insulet Corporation (PODD) с волатильностью 13.00%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGPODDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

13.00%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.10%

30.47%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.88%

38.15%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.03%

42.74%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.16%

42.54%

-3.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRG и PODD

Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как PODD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRG
NRG Energy, Inc.		1.46%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%
PODD
Insulet Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRG и PODD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
10.26B
761.70M
(NRG) Общая выручка
(PODD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NRG и PODD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NRG Energy, Inc. и Insulet Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
69.5%
Активы портфеля
NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PODD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

PODD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

PODD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

NRG and PODD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRG has higher volatility (15.26%) compared to PODD (13.00%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs PODD's -90.28%.

NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRG и PODD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор