PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRG с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NRG с PGR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NRG (NRG Energy, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRG и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NRG Energy, Inc. (NRG) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 26.90% против 23.64% соответственно.

NRG

1 день
1.43%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-21.80%
1 год
-16.53%
3 года*
57.21%
5 лет*
30.96%
10 лет*
26.90%

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
1.69%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.25%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRG и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRG
NRG Energy, Inc.		-20.72%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between NRG and PGR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г.

0.24

The correlation between NRG and PGR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NRG:

$1.21

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

NRG:

103.60

PGR:

10.56

Коэффициент PEG

NRG:

1.56

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

NRG:

0.76

PGR:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

NRG:

$32.38B

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

NRG:

$4.69B

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

NRG:

$2.57B

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NRG Energy, Inc.

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET

Доходность на риск

NRG vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRG c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
-0.87

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
-1.13

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.87

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.80

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-1.23

+0.07

NRG vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRG на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRG и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRG и PGR

Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-71.06%

-8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.24%

-24.30%

-9.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.24%

-30.35%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

-30.35%

-3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-30.35%

-18.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.61%

-25.70%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.99%

-14.53%

-13.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.73%

15.96%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NRG и PGR

NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

7.54%

+7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.10%

16.87%

+18.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.88%

22.55%

+22.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.03%

24.55%

+15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.16%

24.48%

+14.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRG и PGR

Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности PGR в 6.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRG
NRG Energy, Inc.		1.46%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRG и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
10.26B
22.74B
(NRG) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NRG и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NRG Energy, Inc. и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202220232024202520260
29.3%
Активы портфеля
NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

NRG and PGR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRG has higher volatility (15.26%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs PGR's -71.06%.

NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRG и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор