PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRG с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NRG с PEP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRG (NRG Energy, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NRG returned 24.81%/yr vs 6.40%/yr for PEP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRG и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NRG Energy, Inc. (NRG) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRG показывает доходность -15.71%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 24.81% против 6.40% соответственно.

NRG

1 день
-0.28%
1 месяц
-15.27%
С начала года
-15.71%
6 месяцев
-20.75%
1 год
-14.05%
3 года*
62.41%
5 лет*
35.13%
10 лет*
24.81%

PEP

1 день
-0.27%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-1.42%
1 год
12.22%
3 года*
-5.35%
5 лет*
2.20%
10 лет*
6.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRG и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRG
NRG Energy, Inc.		-15.71%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%
PEP
PepsiCo, Inc.		-0.07%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Correlation

The correlation between NRG and PEP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2003 г.

0.20

The correlation between NRG and PEP shifts across timeframes, from -0.07 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRG:

$27.75B

PEP:

$194.89B

EPS

NRG:

$1.21

PEP:

$6.37

Коэффициент P/E

NRG:

110.14

PEP:

22.30

Коэффициент PEG

NRG:

1.65

PEP:

7.72

Коэффициент P/S

NRG:

0.81

PEP:

2.04

Коэффициент P/B

NRG:

6.57

PEP:

9.11

Общая выручка (12 мес.)

NRG:

$32.38B

PEP:

$95.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

NRG:

$4.69B

PEP:

$51.60B

EBITDA (12 мес.)

NRG:

$2.57B

PEP:

$15.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NRG Energy, Inc.

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

NRG vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRG c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
0.57

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
1.03

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.11

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

0.76

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

2.06

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRG vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRG на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа PEP равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRG и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGPEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.57

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.12

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.33

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.38

-0.02

Просадки

Сравнение просадок NRG и PEP

Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-73.92%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.57%

-16.25%

-16.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.57%

-29.17%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-30.32%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-30.32%

-18.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.30%

-19.80%

-7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.00%

-13.65%

-14.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.87%

5.96%

+6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NRG и PEP

NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.07%

6.32%

+8.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.35%

14.89%

+19.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.31%

21.70%

+22.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.93%

18.38%

+21.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.27%

19.66%

+19.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRG и PEP

Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности PEP в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRG
NRG Energy, Inc.		1.37%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.00%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRG и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
10.26B
19.44B
(NRG) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NRG и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NRG Energy, Inc. и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
55.2%
Активы портфеля
NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

NRG and PEP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRG has higher volatility (15.07%) compared to PEP (6.32%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs PEP's -73.92%.

PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRG и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор