PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRG с PEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NRG с PEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NRG Energy, Inc. (NRG) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Доходность

Сравнение доходности NRG и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NRG Energy, Inc. (NRG) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRG и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRG
NRG Energy, Inc.		-5.57%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%
PEP
PepsiCo, Inc.		8.72%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRG:

$29.83B

PEP:

$212.03B

EPS

NRG:

$4.39

PEP:

$6.00

Коэффициент P/E

NRG:

34.12

PEP:

25.76

Коэффициент PEG

NRG:

0.51

PEP:

9.14

Коэффициент P/B

NRG:

28.93

PEP:

10.39

Общая выручка (12 мес.)

NRG:

$0.00

PEP:

$93.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

NRG:

$0.00

PEP:

$50.86B

EBITDA (12 мес.)

NRG:

$1.80B

PEP:

$14.39B

Доходность по периодам

С начала года, NRG показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 30.57% против 7.27% соответственно.

NRG

1 день
2.57%
1 месяц
-14.63%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-6.89%
1 год
54.03%
3 года*
67.36%
5 лет*
35.75%
10 лет*
30.57%

PEP

1 день
-0.41%
1 месяц
-6.72%
С начала года
8.72%
6 месяцев
10.07%
1 год
7.46%
3 года*
-2.09%
5 лет*
5.03%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NRG Energy, Inc.

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с SONRG с EDNRG с CWENNRG с FRNRG с GNENRG с XLU
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с VOOPEP с KDPPEP с SCHD

Доходность на риск

NRG vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRG c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGPEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.33

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.68

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

0.48

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

0.98

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRG vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRG на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа PEP равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRG и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGPEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.33

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.28

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.37

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.39

-0.01

Корреляция

Корреляция между NRG и PEP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRG и PEP

Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности PEP в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRG
NRG Energy, Inc.		1.20%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.68%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Просадки

Сравнение просадок NRG и PEP

Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и PEP.

Загрузка...

Показатели просадок

NRGPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-73.92%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.26%

-15.14%

-8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-30.32%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-30.32%

-18.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.55%

-12.75%

-5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.06%

-13.64%

-14.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.75%

7.39%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NRG и PEP

NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRGPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.32%

5.23%

+10.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.27%

14.84%

+17.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.38%

22.46%

+30.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.08%

18.11%

+20.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.02%

19.54%

+19.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRG и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-20.00B-10.00B0.0010.00B20.00B30.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-22.96B
29.34B
(NRG) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NRG и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NRG Energy, Inc. и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
18.2%
53.2%
Активы портфеля
NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в -4.17B при выручке в -22.96B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 29.34B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.00M при выручке в -22.96B, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.56B при выручке в 29.34B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.00M при выручке в -22.96B, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.54B при выручке в 29.34B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.