PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NRG с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NRG с PEP

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NRG Energy, Inc. (NRG) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NRG или PEP.

Корреляция

Корреляция между NRG и PEP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NRG и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NRG Energy, Inc. (NRG) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NRG:

1.59

PEP:

-1.23

Коэф-т Сортино

NRG:

2.41

PEP:

-1.73

Коэф-т Омега

NRG:

1.33

PEP:

0.80

Коэф-т Кальмара

NRG:

3.49

PEP:

-0.82

Коэф-т Мартина

NRG:

10.06

PEP:

-1.93

Индекс Язвы

NRG:

9.09%

PEP:

12.91%

Дневная вол-ть

NRG:

55.06%

PEP:

19.83%

Макс. просадка

NRG:

-79.41%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

NRG:

-1.08%

PEP:

-28.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRG:

$30.07B

PEP:

$178.66B

EPS

NRG:

$6.28

PEP:

$6.71

Коэффициент P/E

NRG:

24.49

PEP:

19.14

Коэффициент PEG

NRG:

2.40

PEP:

2.31

Коэффициент P/S

NRG:

1.03

PEP:

1.95

Коэффициент P/B

NRG:

14.40

PEP:

9.72

Общая выручка (12 мес.)

NRG:

$29.29B

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

NRG:

$6.26B

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

NRG:

$3.72B

PEP:

$16.57B

Доходность по периодам

С начала года, NRG показывает доходность 73.26%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -12.75%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 22.35% против 6.06% соответственно.

NRG

С начала года

73.26%

1 месяц

60.28%

6 месяцев

70.58%

1 год

86.86%

5 лет

41.18%

10 лет

22.35%

PEP

С начала года

-12.75%

1 месяц

-7.94%

6 месяцев

-18.98%

1 год

-24.28%

5 лет

2.29%

10 лет

6.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NRG и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NRG
Ранг риск-скорректированной доходности NRG, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NRG c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NRG на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRG и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRG и PEP

Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности PEP в 4.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NRG
NRG Energy, Inc.		1.09%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%2.00%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.12%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок NRG и PEP

Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NRG и PEP

NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 24.64% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRG и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
8.59B
17.92B
(NRG) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NRG и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NRG Energy, Inc. и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
23.6%
55.8%
(NRG) Валовая рентабельность
(PEP) Валовая рентабельность
NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 8.59B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.99B при выручке в 17.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.8%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 8.59B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 17.92B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 750.00M при выручке в 8.59B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 17.92B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.