Сравнение NRG с MP
NRG (NRG Energy, Inc.) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while MP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, NRG returned 30.96%/yr vs 12.44%/yr for MP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 13.92%.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
MP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- 13.92%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 88.38%
- 3 года*
- 36.26%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRG и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | 12.24% |
MP MP Materials Corp. | 13.92% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 224.95% |
Correlation
The correlation between NRG and MP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
NRG:
$1.21
MP:
-$0.53
NRG:
0.76
MP:
25.36
NRG:
$32.38B
MP:
$305.30M
NRG:
$4.69B
MP:
$25.30M
NRG:
$2.57B
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. MP — Ранг доходности на риск
NRG
MP
Сравнение NRG c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.82 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 3.03 | -4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и MP
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, примерно равная максимальной просадке MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -81.99% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -53.79% | +19.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -59.47% | +25.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -81.99% | +47.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -41.66% | +10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -42.59% | +14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 32.16% | -18.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и MP
Текущая волатильность для NRG Energy, Inc. (NRG) составляет 15.26%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 23.98%. Это указывает на то, что NRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 23.98% | -8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 51.77% | -16.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 93.56% | -48.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 69.63% | -29.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 72.65% | -33.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и MP
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как MP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и MP
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and MP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (23.98%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs MP's -81.99%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор