Сравнение NRG с KR
NRG (NRG Energy, Inc.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 8.32%/yr for KR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 26.90% против 8.32% соответственно.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
KR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение доходности по годам NRG и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
KR The Kroger Co. | 4.64% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between NRG and KR is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.15 |
The correlation between NRG and KR shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRG:
$1.21
KR:
$1.20
NRG:
103.60
KR:
54.13
NRG:
1.56
KR:
7.85
NRG:
0.76
KR:
0.29
NRG:
$32.38B
KR:
$147.23B
NRG:
$4.69B
KR:
$33.42B
NRG:
$2.57B
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. KR — Ранг доходности на риск
NRG
KR
Сравнение NRG c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.03 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.08 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.15 | -1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и KR
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -66.81% | -12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -19.44% | -14.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -19.44% | -14.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -31.07% | -3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -46.25% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -13.95% | -17.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -22.44% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 10.13% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и KR
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 9.04% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 20.04% | +15.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 27.54% | +17.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 26.85% | +13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 28.94% | +10.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и KR
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности KR в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.16% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и KR
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and KR have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to KR (9.04%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs KR's -66.81%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор