PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRG с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRG с GLDM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NRG (NRG Energy, Inc.) is a stock, while GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, NRG returned 30.96%/yr vs 17.41%/yr for GLDM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRG и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NRG Energy, Inc. (NRG) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -2.40%.

NRG

1 день
1.43%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-21.80%
1 год
-15.96%
3 года*
57.21%
5 лет*
30.96%
10 лет*
26.90%

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-10.20%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
24.17%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRG и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NRG
NRG Energy, Inc.		-20.72%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%27.73%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-2.40%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%

Correlation

The correlation between NRG and GLDM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NRG Energy, Inc.

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

NRG vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRG c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
0.90

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
1.26

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.19

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.00

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

2.87

-4.03

NRG vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRG на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRG и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRG и GLDM

Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-24.35%

-55.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.24%

-24.35%

-9.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.24%

-24.35%

-9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

-24.35%

-9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.61%

-21.96%

-9.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.99%

-6.27%

-21.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.73%

8.44%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NRG и GLDM

NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

7.73%

+7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.10%

23.93%

+11.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.88%

27.15%

+17.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.03%

18.13%

+21.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.16%

16.98%

+22.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRG и GLDM

Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.46%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Часто задаваемые вопросы

NRG and GLDM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRG has higher volatility (15.26%) compared to GLDM (7.73%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs GLDM's -24.35%.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRG и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор