PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRG с GFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NRG с GFI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NRG (NRG Energy, Inc.) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while GFI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 27.45%/yr for GFI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRG и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NRG Energy, Inc. (NRG) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у GFI с доходностью -13.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NRG имеют среднегодовую доходность 26.90%, а акции GFI немного впереди с 27.45%.

NRG

1 день
1.43%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-21.80%
1 год
-16.53%
3 года*
57.21%
5 лет*
30.96%
10 лет*
26.90%

GFI

1 день
1.67%
1 месяц
-17.25%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-13.63%
1 год
47.65%
3 года*
39.19%
5 лет*
32.03%
10 лет*
27.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRG и GFI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRG
NRG Energy, Inc.		-20.72%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%
GFI
Gold Fields Limited		-13.96%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%89.47%-16.75%45.29%

Correlation

The correlation between NRG and GFI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г.

0.16

The correlation between NRG and GFI shifts across timeframes, from 0.12 (10 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRG:

$26.10B

GFI:

$32.65B

EPS

NRG:

$1.21

GFI:

$5.39

Коэффициент P/E

NRG:

103.60

GFI:

6.78

Коэффициент PEG

NRG:

1.56

GFI:

0.11

Коэффициент P/S

NRG:

0.76

GFI:

2.34

Коэффициент P/B

NRG:

6.18

GFI:

3.87

Общая выручка (12 мес.)

NRG:

$32.38B

GFI:

$13.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

NRG:

$4.69B

GFI:

$7.34B

EBITDA (12 мес.)

NRG:

$2.57B

GFI:

$8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NRG Energy, Inc.

Gold Fields Limited

Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE
Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP

Доходность на риск

NRG vs. GFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRG c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGGFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
0.85

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
1.41

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.18

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.15

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

3.06

-4.23

NRG vs. GFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRG на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа GFI равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRG и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRG и GFI

Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и GFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGGFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-88.05%

+8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.24%

-43.90%

+9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.24%

-43.90%

+9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

-56.22%

+21.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-63.09%

+14.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.61%

-38.93%

+7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.99%

-44.25%

+16.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.73%

16.51%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности NRG и GFI

Текущая волатильность для NRG Energy, Inc. (NRG) составляет 15.26%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 17.70%. Это указывает на то, что NRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGGFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

17.70%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.10%

46.40%

-11.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.88%

59.94%

-15.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.03%

52.37%

-12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.16%

54.90%

-15.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRG и GFI

Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности GFI в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFI
Gold Fields Limited		5.04%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.46%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRG и GFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
10.26B
5.29B
(NRG) Общая выручка
(GFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NRG и GFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NRG Energy, Inc. и Gold Fields Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
56.7%
Активы портфеля
NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

GFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

GFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

Часто задаваемые вопросы

NRG and GFI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFI has higher volatility (17.70%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs GFI's -88.05%.

GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRG и GFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор