Сравнение NRG с FAST
NRG (NRG Energy, Inc.) and FAST (Fastenal Company) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while FAST operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 18.53%/yr for FAST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и FAST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 17.31%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции FAST по среднегодовой доходности: 26.90% против 18.53% соответственно.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
FAST
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 17.31%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 18.53%
Сравнение доходности по годам NRG и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
FAST Fastenal Company | 17.31% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
Correlation
The correlation between NRG and FAST is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.29 |
The correlation between NRG and FAST shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.10B
FAST:
$53.60B
NRG:
$1.21
FAST:
$1.13
NRG:
103.60
FAST:
41.23
NRG:
1.56
FAST:
4.84
NRG:
0.76
FAST:
6.35
NRG:
6.18
FAST:
13.43
NRG:
$32.38B
FAST:
$8.44B
NRG:
$4.69B
FAST:
$3.79B
NRG:
$2.57B
FAST:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. FAST — Ранг доходности на риск
NRG
FAST
Сравнение NRG c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.10 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.50 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 1.00 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и FAST
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и FAST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -63.43% | -15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -21.90% | -12.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -21.90% | -12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -30.71% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -30.71% | -18.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -6.09% | -25.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -12.16% | -15.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 10.97% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и FAST
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 6.20% | +9.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 19.27% | +15.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 24.90% | +19.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 24.31% | +15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 26.77% | +12.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и FAST
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности FAST в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 1.98% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и FAST
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and FAST have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to FAST (6.20%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs FAST's -63.43%.
FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и FAST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор