Сравнение NRG с ENPH
NRG (NRG Energy, Inc.) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while ENPH operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 39.19%/yr for ENPH. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и ENPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 70.33%. За последние 10 лет акции NRG уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 26.90% против 39.19% соответственно.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
ENPH
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 70.33%
- 6 месяцев
- 69.64%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- -32.77%
- 5 лет*
- -17.99%
- 10 лет*
- 39.19%
Сравнение доходности по годам NRG и ENPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 70.33% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
Correlation
The correlation between NRG and ENPH is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.10B
ENPH:
$7.17B
NRG:
$1.21
ENPH:
$0.92
NRG:
103.60
ENPH:
59.58
NRG:
1.56
ENPH:
1.36
NRG:
0.76
ENPH:
5.20
NRG:
6.18
ENPH:
6.50
NRG:
$32.38B
ENPH:
$1.40B
NRG:
$4.69B
ENPH:
$619.16M
NRG:
$2.57B
ENPH:
$189.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. ENPH — Ранг доходности на риск
NRG
ENPH
Сравнение NRG c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | ENPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.14 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.52 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.92 | -2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и ENPH
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и ENPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -95.97% | +16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -43.13% | +8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -86.23% | +51.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -92.23% | +57.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -92.23% | +43.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -83.75% | +52.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -50.57% | +22.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 24.10% | -10.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и ENPH
Текущая волатильность для NRG Energy, Inc. (NRG) составляет 15.26%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 40.41%. Это указывает на то, что NRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 40.41% | -25.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 66.31% | -31.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 86.85% | -41.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 70.23% | -30.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 78.26% | -39.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и ENPH
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как ENPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и ENPH
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and ENPH have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (40.41%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs ENPH's -95.97%.
ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и ENPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор