PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRG с CPRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NRG с CPRT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NRG (NRG Energy, Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 17.57%/yr for CPRT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRG и CPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NRG Energy, Inc. (NRG) и Copart, Inc. (CPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NRG показывает доходность -20.72%, а CPRT немного ниже – -21.46%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции CPRT по среднегодовой доходности: 26.90% против 17.57% соответственно.

NRG

1 день
1.43%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-21.80%
1 год
-16.53%
3 года*
57.21%
5 лет*
30.96%
10 лет*
26.90%

CPRT

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-21.46%
6 месяцев
-20.48%
1 год
-36.72%
3 года*
-10.83%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRG и CPRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRG
NRG Energy, Inc.		-20.72%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%
CPRT
Copart, Inc.		-21.46%-31.78%17.12%60.95%-19.68%19.15%39.93%90.33%10.63%55.89%

Correlation

The correlation between NRG and CPRT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г.

0.27

The correlation between NRG and CPRT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRG:

$26.10B

CPRT:

$29.68B

EPS

NRG:

$1.21

CPRT:

$1.59

Коэффициент P/E

NRG:

103.60

CPRT:

19.28

Коэффициент PEG

NRG:

1.56

CPRT:

1.49

Коэффициент P/S

NRG:

0.76

CPRT:

6.46

Коэффициент P/B

NRG:

6.18

CPRT:

3.38

Общая выручка (12 мес.)

NRG:

$32.38B

CPRT:

$4.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

NRG:

$4.69B

CPRT:

$2.11B

EBITDA (12 мес.)

NRG:

$2.57B

CPRT:

$2.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NRG Energy, Inc.

Copart, Inc.

Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE
Часто сравнивают с CPRT:
CPRT с ORLYCPRT с SPYCPRT с KMXCPRT с AIRCPRT с TOLCPRT с LPGCPRT с ROL

Доходность на риск

NRG vs. CPRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CPRT
Ранг доходности на риск CPRT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRG c CPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGCPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
-1.63

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
-2.38

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.71

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.98

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-1.75

+0.59

NRG vs. CPRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRG на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа CPRT равного -1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRG и CPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRG и CPRT

Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и CPRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGCPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-72.49%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.24%

-39.26%

+5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.24%

-52.46%

+18.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

-52.46%

+18.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-52.46%

+3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.61%

-51.83%

+20.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.99%

-16.57%

-11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.73%

22.06%

-8.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NRG и CPRT

NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGCPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

8.74%

+6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.10%

18.69%

+16.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.88%

23.70%

+21.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.03%

25.94%

+14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.16%

27.43%

+11.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRG и CPRT

Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPRT
Copart, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.46%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRG и CPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
10.26B
1.24B
(NRG) Общая выручка
(CPRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NRG и CPRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NRG Energy, Inc. и Copart, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
46.3%
Активы портфеля
NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

CPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

CPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.

Часто задаваемые вопросы

NRG and CPRT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRG has higher volatility (15.26%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs CPRT's -72.49%.

NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRG и CPRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор