Сравнение NRG с CME
NRG (NRG Energy, Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 15.38%/yr for CME. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 26.90% против 15.38% соответственно.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам NRG и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between NRG and CME is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.20 |
The correlation between NRG and CME shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.10B
CME:
$97.90B
NRG:
$1.21
CME:
$11.75
NRG:
103.60
CME:
22.94
NRG:
1.56
CME:
2.00
NRG:
0.76
CME:
14.40
NRG:
6.18
CME:
3.68
NRG:
$32.38B
CME:
$6.76B
NRG:
$4.69B
CME:
$5.84B
NRG:
$2.57B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. CME — Ранг доходности на риск
NRG
CME
Сравнение NRG c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.05 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.16 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.50 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и CME
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, примерно равная максимальной просадке CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -77.50% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -21.42% | -12.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -21.42% | -12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -31.74% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -37.36% | -11.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -15.03% | -16.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -20.68% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 6.70% | +7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и CME
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 10.45% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 17.44% | +17.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 20.74% | +24.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 20.15% | +19.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 23.93% | +15.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и CME
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности CME в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и CME
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and CME have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs CME's -77.50%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор