PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRG с CF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NRG с CF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NRG (NRG Energy, Inc.) and CF (CF Industries Holdings, Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 17.90%/yr for CF. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRG и CF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NRG Energy, Inc. (NRG) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 42.89%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции CF по среднегодовой доходности: 26.90% против 17.90% соответственно.

NRG

1 день
1.43%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-21.80%
1 год
-16.53%
3 года*
57.21%
5 лет*
30.96%
10 лет*
26.90%

CF

1 день
2.74%
1 месяц
-12.58%
С начала года
42.89%
6 месяцев
39.56%
1 год
11.91%
3 года*
19.07%
5 лет*
17.73%
10 лет*
17.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRG и CF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRG
NRG Energy, Inc.		-20.72%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%
CF
CF Industries Holdings, Inc.		42.89%-7.17%10.08%-4.75%22.29%87.18%-15.76%12.73%5.13%40.24%

Correlation

The correlation between NRG and CF is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г.

0.25

The correlation between NRG and CF shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRG:

$26.10B

CF:

$16.91B

EPS

NRG:

$1.21

CF:

$11.08

Коэффициент P/E

NRG:

103.60

CF:

9.88

Коэффициент PEG

NRG:

1.56

CF:

0.16

Коэффициент P/S

NRG:

0.76

CF:

2.35

Коэффициент P/B

NRG:

6.18

CF:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

NRG:

$32.38B

CF:

$7.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

NRG:

$4.69B

CF:

$2.99B

EBITDA (12 мес.)

NRG:

$2.57B

CF:

$2.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NRG Energy, Inc.

CF Industries Holdings, Inc.

Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE
Часто сравнивают с CF:
CF с MOSCF с NTRCF с BHPCF с FMCCF с CMCCF с STLDCF с CTVA

Доходность на риск

NRG vs. CF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CF
Ранг доходности на риск CF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRG c CF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
0.46

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
0.93

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.11

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

0.77

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

1.35

-2.51

NRG vs. CF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRG на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа CF равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRG и CF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRG и CF

Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, примерно равная максимальной просадке CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и CF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-76.73%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.24%

-24.87%

-9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.24%

-29.16%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

-48.36%

+14.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-60.74%

+11.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.61%

-20.11%

-11.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.99%

-24.92%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.73%

14.29%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NRG и CF

NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с CF Industries Holdings, Inc. (CF) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

9.83%

+5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.10%

35.49%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.88%

42.20%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.03%

38.23%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.16%

40.30%

-1.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRG и CF

Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности CF в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CF
CF Industries Holdings, Inc.		1.83%2.59%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.46%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRG и CF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
10.26B
1.99B
(NRG) Общая выручка
(CF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NRG и CF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NRG Energy, Inc. и CF Industries Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
37.6%
Активы портфеля
NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

CF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

CF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.

Часто задаваемые вопросы

NRG and CF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRG has higher volatility (15.26%) compared to CF (9.83%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs CF's -76.73%.

CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRG и CF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор