Сравнение NRG с CBOE
NRG (NRG Energy, Inc.) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 17.84%/yr for CBOE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и CBOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 18.03%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции CBOE по среднегодовой доходности: 26.90% против 17.84% соответственно.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
CBOE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.58%
- 10 лет*
- 17.84%
Сравнение доходности по годам NRG и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 18.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
Correlation
The correlation between NRG and CBOE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.13 |
The correlation between NRG and CBOE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.10B
CBOE:
$30.97B
NRG:
$1.21
CBOE:
$11.77
NRG:
103.60
CBOE:
25.07
NRG:
1.56
CBOE:
0.47
NRG:
0.76
CBOE:
6.46
NRG:
6.18
CBOE:
5.76
NRG:
$32.38B
CBOE:
$4.79B
NRG:
$4.69B
CBOE:
$2.50B
NRG:
$2.57B
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. CBOE — Ранг доходности на риск
NRG
CBOE
Сравнение NRG c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.29 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 5.70 | -6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и CBOE
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -43.23% | -36.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -24.69% | -9.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -24.69% | -9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -24.69% | -9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -43.23% | -5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -19.41% | -12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -11.41% | -16.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 5.58% | +8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и CBOE
NRG Energy, Inc. (NRG) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеют волатильность 15.26% и 15.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 15.70% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 24.24% | +10.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 27.44% | +17.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 23.27% | +16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 25.36% | +13.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и CBOE
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности CBOE в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и CBOE
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and CBOE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.70%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs CBOE's -43.23%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор