Сравнение NRG с CAT
NRG (NRG Energy, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 31.33%/yr for CAT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 59.62%. За последние 10 лет акции NRG уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 26.90% против 31.33% соответственно.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
CAT
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 59.62%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 157.79%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 31.33%
Сравнение доходности по годам NRG и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
CAT Caterpillar Inc. | 59.62% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between NRG and CAT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.10B
CAT:
$424.14B
NRG:
$1.21
CAT:
$20.07
NRG:
103.60
CAT:
45.37
NRG:
1.56
CAT:
3.00
NRG:
0.76
CAT:
6.04
NRG:
6.18
CAT:
22.73
NRG:
$32.38B
CAT:
$70.76B
NRG:
$4.69B
CAT:
$23.01B
NRG:
$2.57B
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. CAT — Ранг доходности на риск
NRG
CAT
Сравнение NRG c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.65 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 11.24 | -11.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 36.80 | -37.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и CAT
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -73.43% | -5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -13.88% | -20.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -34.05% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -34.05% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -43.36% | -5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -3.18% | -28.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -19.73% | -8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 4.23% | +9.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и CAT
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 13.16% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 28.37% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 35.19% | +9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 30.79% | +9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 30.98% | +8.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и CAT
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности CAT в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и CAT
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and CAT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to CAT (13.16%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор