PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRG с AZO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NRG с AZO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NRG (NRG Energy, Inc.) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 15.33%/yr for AZO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRG и AZO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NRG Energy, Inc. (NRG) и AutoZone, Inc. (AZO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью -8.11%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 26.90% против 15.33% соответственно.

NRG

1 день
1.43%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-21.80%
1 год
-16.53%
3 года*
57.21%
5 лет*
30.96%
10 лет*
26.90%

AZO

1 день
1.13%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-8.11%
6 месяцев
-9.56%
1 год
-14.45%
3 года*
8.78%
5 лет*
17.45%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRG и AZO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRG
NRG Energy, Inc.		-20.72%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%
AZO
AutoZone, Inc.		-8.11%5.92%23.84%4.84%17.64%76.84%-0.49%42.10%17.85%-9.93%

Correlation

The correlation between NRG and AZO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г.

0.19

The correlation between NRG and AZO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRG:

$26.10B

AZO:

$52.52B

EPS

NRG:

$1.21

AZO:

$145.27

Коэффициент P/E

NRG:

103.60

AZO:

21.45

Коэффициент PEG

NRG:

1.56

AZO:

1.86

Коэффициент P/S

NRG:

0.76

AZO:

2.66

Общая выручка (12 мес.)

NRG:

$32.38B

AZO:

$19.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

NRG:

$4.69B

AZO:

$10.34B

EBITDA (12 мес.)

NRG:

$2.57B

AZO:

$4.26B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NRG Energy, Inc.

AutoZone, Inc.

Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE
Часто сравнивают с AZO:
AZO с ORLYAZO с AAPAZO с SPYAZO с FICOAZO с AAPLAZO с VOOAZO с HESAY

Доходность на риск

NRG vs. AZO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AZO
Ранг доходности на риск AZO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRG c AZO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGAZODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
-0.57

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
-0.62

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.92

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.47

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-1.00

-0.17

NRG vs. AZO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRG на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа AZO равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRG и AZO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRG и AZO

Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и AZO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGAZOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-46.32%

-33.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.24%

-32.59%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.24%

-32.59%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

-32.59%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-42.14%

-6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.61%

-28.44%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.99%

-10.88%

-17.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.73%

15.50%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности NRG и AZO

NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGAZOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

11.64%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.10%

21.75%

+13.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.88%

27.23%

+17.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.03%

24.46%

+15.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.16%

26.48%

+12.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRG и AZO

Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZO
AutoZone, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.46%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRG и AZO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
10.26B
4.84B
(NRG) Общая выручка
(AZO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NRG и AZO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NRG Energy, Inc. и AutoZone, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
52.2%
Активы портфеля
NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AZO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

AZO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

AZO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

Часто задаваемые вопросы

NRG and AZO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRG has higher volatility (15.26%) compared to AZO (11.64%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs AZO's -46.32%.

NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRG и AZO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор