Сравнение NRG с AEM
NRG (NRG Energy, Inc.) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while AEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 14.70%/yr for AEM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и AEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции AEM по среднегодовой доходности: 26.90% против 14.70% соответственно.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
AEM
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -15.37%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 50.92%
- 5 лет*
- 20.78%
- 10 лет*
- 14.70%
Сравнение доходности по годам NRG и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -3.66% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
Correlation
The correlation between NRG and AEM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.10B
AEM:
$81.60B
NRG:
$1.21
AEM:
$10.60
NRG:
103.60
AEM:
15.35
NRG:
1.56
AEM:
0.24
NRG:
0.76
AEM:
6.06
NRG:
6.18
AEM:
3.11
NRG:
$32.38B
AEM:
$13.51B
NRG:
$4.69B
AEM:
$8.28B
NRG:
$2.57B
AEM:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. AEM — Ранг доходности на риск
NRG
AEM
Сравнение NRG c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.88 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 2.48 | -3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и AEM
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и AEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -90.49% | +11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -39.39% | +5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -39.39% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -43.99% | +9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -53.86% | +5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -35.35% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -46.65% | +18.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 13.93% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и AEM
NRG Energy, Inc. (NRG) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM) имеют волатильность 15.26% и 15.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 15.31% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 36.02% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 44.06% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 37.06% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 37.35% | +1.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и AEM
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности AEM в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.05% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и AEM
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and AEM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEM has higher volatility (15.31%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs AEM's -90.49%.
AEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и AEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор