PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRC с YORW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NRC с YORW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NRC (National Research Corporation) and YORW (The York Water Company) are both stocks. NRC operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while YORW operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, NRC returned 5.68%/yr vs 2.75%/yr for YORW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRC и YORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Research Corporation (NRC) и The York Water Company (YORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRC показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у YORW с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции NRC превзошли акции YORW по среднегодовой доходности: 5.68% против 2.75% соответственно.

NRC

1 день
-3.09%
1 месяц
7.17%
С начала года
2.91%
6 месяцев
22.76%
1 год
37.78%
3 года*
-22.89%
5 лет*
-14.96%
10 лет*
5.68%

YORW

1 день
2.30%
1 месяц
4.38%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-7.33%
1 год
-2.03%
3 года*
-9.25%
5 лет*
-7.81%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRC и YORW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRC
National Research Corporation		2.91%10.00%-54.49%9.63%-8.23%-1.83%-34.84%75.47%4.04%99.10%
YORW
The York Water Company		-4.24%0.08%-13.23%-12.40%-7.93%8.61%2.67%46.40%-3.34%-9.61%

Correlation

The correlation between NRC and YORW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2013 г.

0.29

The correlation between NRC and YORW shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NRC:

$0.41

YORW:

$1.97

Коэффициент P/E

NRC:

47.12

YORW:

15.41

Общая выручка (12 мес.)

NRC:

$138.64M

YORW:

-$18.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

NRC:

$58.44M

YORW:

-$40.05M

EBITDA (12 мес.)

NRC:

$25.36M

YORW:

$31.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Research Corporation

The York Water Company

Часто сравнивают с NRC:
NRC с FORRNRC с COSTNRC с GDENRC с CUBINRC с KMINRC с MKTXNRC с CE
Часто сравнивают с YORW:
YORW с AWKYORW с CWTYORW с AWRYORW с GWRSYORW с ARTNAYORW с SPYYORW с VOO

Доходность на риск

NRC vs. YORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRC
Ранг доходности на риск NRC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
YORW
Ранг доходности на риск YORW: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YORW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRC c YORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Research Corporation (NRC) и The York Water Company (YORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRCYORWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.10

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
0.00

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.00

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.15

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

-0.32

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRC vs. YORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRC на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа YORW равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRC и YORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRCYORWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-0.10

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

-0.34

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.09

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.30

-0.27

Просадки

Сравнение просадок NRC и YORW

Максимальная просадка NRC за все время составила -84.10%, что больше максимальной просадки YORW в -46.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRC и YORW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRCYORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.10%

-46.68%

-37.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.49%

-13.93%

-32.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.58%

-30.95%

-46.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.68%

-39.62%

-40.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.10%

-39.62%

-44.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.93%

-36.95%

-31.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.34%

-13.05%

-17.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.68%

6.36%

+13.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NRC и YORW

National Research Corporation (NRC) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с The York Water Company (YORW) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что NRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRCYORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

4.42%

+6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.33%

13.86%

+29.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.67%

20.40%

+34.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.92%

23.06%

+17.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.74%

29.27%

+10.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRC и YORW

Дивидендная доходность NRC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что сопоставимо с доходностью YORW в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRC
National Research Corporation		2.93%2.77%2.72%3.74%2.25%1.16%0.49%1.18%1.65%1.07%1.79%3.87%
YORW
The York Water Company		2.95%2.78%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRC и YORW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Research Corporation и The York Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-60.00M-40.00M-20.00M0.0020.00M40.00M20222023202420252026
34.80M
0
(NRC) Общая выручка
(YORW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NRC and YORW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRC has higher volatility (10.82%) compared to YORW (4.42%). In terms of maximum drawdown, NRC dropped -84.10% vs YORW's -46.68%.

NRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRC и YORW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор