PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NRC с MKTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NRC с MKTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NRC (National Research Corporation) and MKTX (MarketAxess Holdings Inc.) are both stocks. NRC operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while MKTX operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, NRC returned 5.57%/yr vs -1.61%/yr for MKTX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRC и MKTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Research Corporation (NRC) и MarketAxess Holdings Inc. (MKTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRC показывает доходность 18.89%, что значительно выше, чем у MKTX с доходностью -35.64%. За последние 10 лет акции NRC превзошли акции MKTX по среднегодовой доходности: 5.57% против -1.61% соответственно.

NRC

1 день
1.29%
1 месяц
19.72%
6 месяцев
4.77%
С начала года
18.89%
1 год
51.87%
3 года*
-17.44%
5 лет*
-13.15%
10 лет*
5.57%

MKTX

1 день
-0.11%
1 месяц
-7.46%
6 месяцев
-33.21%
С начала года
-35.64%
1 год
-45.42%
3 года*
-22.01%
5 лет*
-23.13%
10 лет*
-1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRC и MKTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRC
National Research Corporation		18.89%10.00%-54.49%9.63%-8.23%-1.83%-34.84%75.47%4.04%99.10%
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.		-35.64%-18.54%-21.58%6.11%-31.50%-27.51%51.28%80.66%5.63%38.28%

Correlation

The correlation between NRC and MKTX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRC:

$494.46M

MKTX:

$4.10B

EPS

NRC:

$0.41

MKTX:

$8.50

Коэффициент P/E

NRC:

53.68

MKTX:

13.59

Коэффициент P/S

NRC:

3.50

MKTX:

4.81

Коэффициент P/B

NRC:

35.62

MKTX:

3.43

Общая выручка (12 мес.)

NRC:

$138.64M

MKTX:

$875.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

NRC:

$58.44M

MKTX:

$606.31M

EBITDA (12 мес.)

NRC:

$25.36M

MKTX:

$456.55M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Research Corporation

MarketAxess Holdings Inc.

Часто сравнивают с NRC:
NRC с FORRNRC с COSTNRC с GDENRC с CUBINRC с YORWNRC с KMINRC с CE
Часто сравнивают с MKTX:
MKTX с TWMKTX с IBKRMKTX с FIVNMKTX с SPYMKTX с SEDGMKTX с VGTMKTX с COIN

Доходность на риск

NRC vs. MKTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRC
Ранг доходности на риск NRC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MKTX
Ранг доходности на риск MKTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKTX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKTX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRC c MKTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Research Corporation (NRC) и MarketAxess Holdings Inc. (MKTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRCMKTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
-1.59

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
-2.49

+3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.71

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

-0.95

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

-1.90

+4.72

NRC vs. MKTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRC на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа MKTX равного -1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRC и MKTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRC и MKTX

Максимальная просадка NRC за все время составила -84.10%, примерно равная максимальной просадке MKTX в -80.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRC и MKTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRCMKTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.10%

-80.60%

-3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.49%

-48.01%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.58%

-61.77%

-15.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.68%

-76.38%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.10%

-80.23%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.10%

-79.06%

+14.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.63%

-28.93%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.39%

24.51%

-6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NRC и MKTX

National Research Corporation (NRC) и MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) имеют волатильность 11.13% и 10.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRCMKTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.13%

10.69%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.56%

20.93%

+24.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.24%

28.65%

+27.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.61%

33.12%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.08%

32.63%

+7.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRC и MKTX

Дивидендная доходность NRC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности MKTX в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.		2.67%1.68%1.64%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%
NRC
National Research Corporation		2.73%2.77%2.72%3.74%2.25%1.16%0.49%1.18%1.65%1.07%1.79%3.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRC и MKTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Research Corporation и MarketAxess Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
34.80M
233.38M
(NRC) Общая выручка
(MKTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NRC и MKTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Research Corporation и MarketAxess Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
68.3%
Активы портфеля
NRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 34.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MKTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 159.37M при выручке в 233.38M, что соответствует валовой рентабельности в 68.3%.

NRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.57M при выручке в 34.80M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

MKTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.92M при выручке в 233.38M, что соответствует операционной рентабельности 43.2%.

NRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.22M при выручке в 34.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

MKTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.11M при выручке в 233.38M, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

Часто задаваемые вопросы

NRC and MKTX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRC has higher volatility (11.13%) compared to MKTX (10.69%). In terms of maximum drawdown, NRC dropped -84.10% vs MKTX's -80.60%.

NRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRC и MKTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор