Сравнение NRC с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Research Corporation (NRC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NRC и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NRC и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NRC National Research Corporation | -7.73% | 10.00% | -54.49% | 9.63% | -2.20% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 2.45% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, NRC показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 2.45%.
NRC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 29.34%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- 40.18%
- 1 год
- 45.98%
- 3 года*
- -25.02%
- 5 лет*
- -16.46%
- 10 лет*
- 3.05%
GDE
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 59.03%
- 3 года*
- 43.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRC vs. GDE — Ранг доходности на риск
NRC
GDE
Сравнение NRC c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Research Corporation (NRC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRC | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.84 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.36 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.68 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 10.22 | -8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRC | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.84 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.12 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между NRC и GDE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRC и GDE
Дивидендная доходность NRC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности GDE в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRC National Research Corporation | 3.26% | 2.77% | 2.72% | 3.74% | 2.25% | 1.16% | 0.49% | 1.18% | 1.65% | 1.07% | 1.79% | 3.87% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.22% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NRC и GDE
Максимальная просадка NRC за все время составила -84.10%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRC и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NRC | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -32.01% | -52.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.49% | -22.66% | -23.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.14% | -17.11% | -55.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.80% | -7.76% | -22.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.34% | 5.93% | +12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRC и GDE
National Research Corporation (NRC) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 11.78%. Это указывает на то, что NRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NRC | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 11.78% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.07% | 25.29% | +19.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.46% | 32.28% | +25.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.62% | 26.18% | +14.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.48% | 26.18% | +13.30% |