Сравнение NPSRX с SPXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX).
NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г.. SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности NPSRX и SPXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NPSRX и SPXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | -1.08% | 11.19% | 9.12% | 6.19% | -9.50% | 5.43% | 5.53% | 17.68% | -5.65% | 11.27% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | -7.83% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -13.42% | 27.92% |
Доходность по периодам
С начала года, NPSRX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у SPXX с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции NPSRX уступали акциям SPXX по среднегодовой доходности: 5.31% против 9.25% соответственно.
NPSRX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 5.31%
SPXX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NPSRX и SPXX
NPSRX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SPXX в 0.89%.
Доходность на риск
NPSRX vs. SPXX — Ранг доходности на риск
NPSRX
SPXX
Сравнение NPSRX c SPXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPSRX | SPXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 0.22 | +1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 0.44 | +2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.06 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.32 | +2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 1.11 | +8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPSRX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 0.22 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.45 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.50 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.36 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между NPSRX и SPXX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPSRX и SPXX
Дивидендная доходность NPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности SPXX в 8.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | 5.92% | 5.72% | 5.38% | 5.87% | 6.18% | 4.97% | 5.02% | 5.39% | 6.00% | 5.51% | 5.81% | 6.20% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 8.28% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок NPSRX и SPXX
Максимальная просадка NPSRX за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки SPXX в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSRX и SPXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NPSRX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -52.39% | -10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | -13.00% | +9.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -18.09% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.47% | -43.99% | +17.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -9.24% | +6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -7.51% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 3.75% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPSRX и SPXX
Текущая волатильность для Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) составляет 1.59%, в то время как у Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что NPSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NPSRX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 4.96% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 9.29% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 17.96% | -14.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 15.80% | -10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 18.39% | -12.07% |