PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPSRX с PPSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPSRX с PPSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX).

NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г.. PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности NPSRX и PPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPSRX и PPSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		-1.08%11.19%9.12%6.19%-9.50%5.43%5.53%17.68%-5.65%11.27%
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.28%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%16.45%-4.54%10.51%

Доходность по периодам

С начала года, NPSRX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у PPSIX с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции NPSRX превзошли акции PPSIX по среднегодовой доходности: 5.31% против 4.38% соответственно.

NPSRX

1 день
0.88%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.23%
1 год
7.83%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.62%
10 лет*
5.31%

PPSIX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.36%
1 год
5.07%
3 года*
8.14%
5 лет*
2.60%
10 лет*
4.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Часто сравнивают с NPSRX:
NPSRX с PSKNPSRX с BACNPSRX с PFFANPSRX с DIVONPSRX с BKLNNPSRX с SRLNNPSRX с NPFI
Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с DPIIXPPSIX с FICVXPPSIX с HPSPPSIX с FPFPPSIX с FCVSXPPSIX с CICVX

Сравнение комиссий NPSRX и PPSIX

NPSRX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PPSIX в 0.79%.

PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Доходность на риск

NPSRX vs. PPSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSRX
Ранг доходности на риск NPSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSRX c PPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPSRXPPSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.77

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.24

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.42

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.59

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

6.90

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPSRX vs. PPSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSRX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPSIX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSRX и PPSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPSRXPPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.77

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.82

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.09

Корреляция

Корреляция между NPSRX и PPSIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSRX и PPSIX

Дивидендная доходность NPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности PPSIX в 5.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		5.92%5.72%5.38%5.87%6.18%4.97%5.02%5.39%6.00%5.51%5.81%6.20%
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.37%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%

Просадки

Сравнение просадок NPSRX и PPSIX

Максимальная просадка NPSRX за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки PPSIX в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSRX и PPSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NPSRXPPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-52.75%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-3.18%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-17.37%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.47%

-22.82%

-3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-2.86%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-3.30%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.73%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSRX и PPSIX

Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что NPSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPSRXPPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.37%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

1.84%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

2.87%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

4.21%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

5.35%

+0.97%