Сравнение NPSRX с LPXZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX).
NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г.. LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности NPSRX и LPXZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NPSRX и LPXZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | -1.08% | 11.19% | 9.12% | 6.19% | -9.50% | 5.43% | 5.53% | 17.68% | -5.65% | 11.27% |
LPXZX Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund | -0.87% | 6.89% | 8.75% | 6.91% | -5.78% | 2.08% | 4.27% | 11.38% | -1.44% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, NPSRX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у LPXZX с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции NPSRX превзошли акции LPXZX по среднегодовой доходности: 5.31% против 4.13% соответственно.
NPSRX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 5.31%
LPXZX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 4.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NPSRX и LPXZX
NPSRX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии LPXZX в 0.60%.
Доходность на риск
NPSRX vs. LPXZX — Ранг доходности на риск
NPSRX
LPXZX
Сравнение NPSRX c LPXZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPSRX | LPXZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 1.99 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 2.51 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.50 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.96 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 8.40 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPSRX | LPXZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.99 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.26 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 1.10 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.05 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между NPSRX и LPXZX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPSRX и LPXZX
Дивидендная доходность NPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности LPXZX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | 5.92% | 5.72% | 5.38% | 5.87% | 6.18% | 4.97% | 5.02% | 5.39% | 6.00% | 5.51% | 5.81% | 6.20% |
LPXZX Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund | 4.59% | 4.84% | 5.10% | 4.92% | 4.45% | 4.21% | 4.36% | 4.51% | 4.71% | 3.78% | 4.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NPSRX и LPXZX
Максимальная просадка NPSRX за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки LPXZX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSRX и LPXZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NPSRX | LPXZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -18.13% | -44.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | -2.24% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -9.69% | -7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.47% | -18.13% | -8.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -2.24% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -1.50% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.52% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPSRX и LPXZX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что NPSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPXZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NPSRX | LPXZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 0.86% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 1.40% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 2.23% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 2.68% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 3.77% | +2.55% |