Сравнение NPSRX с BINC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).
NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NPSRX и BINC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NPSRX и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | -1.08% | 11.19% | 9.12% | 10.74% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, NPSRX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у BINC с доходностью -0.50%.
NPSRX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 5.31%
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NPSRX и BINC
NPSRX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.
Доходность на риск
NPSRX vs. BINC — Ранг доходности на риск
NPSRX
BINC
Сравнение NPSRX c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPSRX | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 1.79 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 2.36 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.39 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.00 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 8.16 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPSRX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.79 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 2.32 | -1.83 |
Корреляция
Корреляция между NPSRX и BINC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPSRX и BINC
Дивидендная доходность NPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что сопоставимо с доходностью BINC в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | 5.92% | 5.72% | 5.38% | 5.87% | 6.18% | 4.97% | 5.02% | 5.39% | 6.00% | 5.51% | 5.81% | 6.20% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NPSRX и BINC
Максимальная просадка NPSRX за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSRX и BINC.
Загрузка...
Показатели просадок
| NPSRX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -2.69% | -59.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | -2.69% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -1.87% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -0.33% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.66% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPSRX и BINC
Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что NPSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NPSRX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.29% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 1.72% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 2.95% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 3.03% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 3.03% | +3.29% |