Сравнение NPSGX с UMBHX
NPSGX (Nicholas Partners Small Cap Growth Fund) and UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. NPSGX charges 1.13%/yr vs 0.90%/yr for UMBHX.
Доходность
Сравнение доходности NPSGX и UMBHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NPSGX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 25.78%
- 6 месяцев
- 23.98%
- 1 год
- 60.07%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- —
UMBHX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NPSGX и UMBHX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NPSGX Nicholas Partners Small Cap Growth Fund | -1.88% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.73% |
Correlation
The correlation between NPSGX and UMBHX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPSGX vs. UMBHX — Ранг доходности на риск
NPSGX
UMBHX
Сравнение NPSGX c UMBHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPSGX | UMBHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPSGX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 2.70 | -2.07 |
Просадки
Сравнение просадок NPSGX и UMBHX
Максимальная просадка NPSGX за все время составила -46.95%, что больше максимальной просадки UMBHX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSGX и UMBHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPSGX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.95% | -1.86% | -45.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | 0.00% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.90% | -0.63% | -17.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NPSGX и UMBHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPSGX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 24.77% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.07% | 24.77% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 24.77% | +3.88% |
Сравнение комиссий NPSGX и UMBHX
NPSGX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии UMBHX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPSGX и UMBHX
Дивидендная доходность NPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSGX Nicholas Partners Small Cap Growth Fund | 3.58% | 4.50% | 5.89% | 0.00% | 0.00% | 21.28% | 9.50% | 3.24% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, NPSGX and UMBHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для NPSGX и UMBHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор