Сравнение NPSGX с UMBHX
NPSGX (Nicholas Partners Small Cap Growth Fund) and UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NPSGX charges 1.13%/yr vs 0.90%/yr for UMBHX.
Доходность
Сравнение доходности NPSGX и UMBHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NPSGX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 29.19%
- 6 месяцев
- 25.75%
- 1 год
- 59.53%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- —
UMBHX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NPSGX и UMBHX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NPSGX Nicholas Partners Small Cap Growth Fund | 1.36% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 4.55% |
Correlation
The correlation between NPSGX and UMBHX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPSGX vs. UMBHX — Ранг доходности на риск
NPSGX
UMBHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NPSGX c UMBHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NPSGX | UMBHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NPSGX и UMBHX
Максимальная просадка NPSGX за все время составила -46.95%, что больше максимальной просадки UMBHX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSGX и UMBHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPSGX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.95% | -5.16% | -41.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -1.78% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.77% | -1.40% | -16.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NPSGX и UMBHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPSGX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 33.47% | -7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 33.47% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.72% | 33.47% | -4.75% |
Сравнение комиссий NPSGX и UMBHX
NPSGX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии UMBHX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPSGX и UMBHX
Дивидендная доходность NPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSGX Nicholas Partners Small Cap Growth Fund | 3.49% | 4.50% | 5.89% | 0.00% | 0.00% | 21.28% | 9.50% | 3.24% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, NPSGX and UMBHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для NPSGX и UMBHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор