Сравнение NPSGX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
NPSGX управляется Nicholas. Фонд был запущен 16 янв. 2019 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности NPSGX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NPSGX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSGX Nicholas Partners Small Cap Growth Fund | 3.41% | 17.88% | 20.83% | 20.05% | -31.62% | 10.52% | 69.72% | 22.14% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 14.95% |
Доходность по периодам
С начала года, NPSGX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.43%.
NPSGX
- 1 день
- 5.66%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 40.18%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- —
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NPSGX и PXQSX
NPSGX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
NPSGX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
NPSGX
PXQSX
Сравнение NPSGX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPSGX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.01 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 0.16 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.02 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 0.06 | +2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 0.13 | +9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPSGX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.01 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.02 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.36 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между NPSGX и PXQSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPSGX и PXQSX
Дивидендная доходность NPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности PXQSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSGX Nicholas Partners Small Cap Growth Fund | 4.36% | 4.50% | 5.89% | 0.00% | 0.00% | 21.28% | 9.50% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок NPSGX и PXQSX
Максимальная просадка NPSGX за все время составила -46.95%, что меньше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSGX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NPSGX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.95% | -55.56% | +8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -13.25% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.95% | -31.49% | -15.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -13.69% | +5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.29% | -10.29% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 5.85% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPSGX и PXQSX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что NPSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NPSGX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 5.71% | +5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 11.75% | +7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 19.73% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.93% | 20.22% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.69% | 20.45% | +8.24% |