PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPSGX с PNSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPSGX с PNSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX).

NPSGX управляется Nicholas. Фонд был запущен 16 янв. 2019 г.. PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности NPSGX и PNSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPSGX и PNSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		3.41%17.88%20.83%20.05%-31.62%10.52%69.72%22.14%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		-0.28%8.91%22.98%22.87%-28.10%14.38%47.65%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, NPSGX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у PNSAX с доходностью -0.28%.

NPSGX

1 день
5.66%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.41%
6 месяцев
7.24%
1 год
40.18%
3 года*
19.86%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—

PNSAX

1 день
5.00%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-2.39%
1 год
20.42%
3 года*
15.34%
5 лет*
5.04%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund

Putnam Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NPSGX:
NPSGX с NCTWXNPSGX с NSEIXNPSGX с NICSXNPSGX с NCLEXNPSGX с DMCRXNPSGX с CMCIXNPSGX с VSGAX
Часто сравнивают с PNSAX:
PNSAX с PXSGXPNSAX с PENNXPNSAX с QUASXPNSAX с UBVLXPNSAX с TCMSXPNSAX с BSCMXPNSAX с OBMCX

Сравнение комиссий NPSGX и PNSAX

NPSGX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.

PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

NPSGX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSGX
Ранг доходности на риск NPSGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PNSAX
Ранг доходности на риск PNSAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSGX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPSGXPNSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.86

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.36

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.49

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

5.15

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPSGX vs. PNSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSGX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа PNSAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSGX и PNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPSGXPNSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.86

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.22

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.42

+0.12

Корреляция

Корреляция между NPSGX и PNSAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSGX и PNSAX

Дивидендная доходность NPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности PNSAX в 0.43%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		4.36%4.50%5.89%0.00%0.00%21.28%9.50%3.24%0.00%0.00%0.00%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.43%0.42%0.00%0.00%0.00%15.27%4.87%1.93%1.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NPSGX и PNSAX

Максимальная просадка NPSGX за все время составила -46.95%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSGX и PNSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NPSGXPNSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.95%

-69.47%

+22.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-14.00%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.95%

-38.77%

-8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-9.70%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-23.68%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

4.05%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSGX и PNSAX

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что NPSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPSGXPNSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

10.40%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

17.67%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

24.86%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.93%

23.05%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

23.43%

+5.26%