Сравнение NPKI с XOM
NPKI (NPK International Inc) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — NPKI in Oil & Gas Equipment & Services, XOM in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, NPKI returned 10.37%/yr vs 10.14%/yr for XOM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NPKI и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NPKI показывает доходность 22.65%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 28.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NPKI имеют среднегодовую доходность 10.37%, а акции XOM немного отстают с 10.14%.
NPKI
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 22.65%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 74.46%
- 3 года*
- 52.53%
- 5 лет*
- 30.45%
- 10 лет*
- 10.37%
XOM
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 28.05%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 53.36%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- 24.35%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам NPKI и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPKI NPK International Inc | 22.65% | 55.41% | 15.51% | 60.00% | 41.16% | 53.12% | -69.38% | -8.73% | -20.12% | 14.67% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 28.05% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between NPKI and XOM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 1991 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between NPKI and XOM has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NPKI:
$1.26B
XOM:
$635.98B
NPKI:
$0.44
XOM:
$5.93
NPKI:
33.59
XOM:
25.65
NPKI:
1.51
XOM:
1.19
NPKI:
4.35
XOM:
1.99
NPKI:
3.49
XOM:
2.50
NPKI:
$287.34M
XOM:
$326.01B
NPKI:
$102.70M
XOM:
$83.11B
NPKI:
$27.55M
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPKI vs. XOM — Ранг доходности на риск
NPKI
XOM
Сравнение NPKI c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NPK International Inc (NPKI) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPKI | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 3.42 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | 9.70 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPKI | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.19 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.92 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.36 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.48 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок NPKI и XOM
Максимальная просадка NPKI за все время составила -97.22%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPKI и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPKI | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.22% | -62.40% | -34.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -15.69% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.11% | -18.92% | -23.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.37% | -20.51% | -28.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.07% | -61.34% | -32.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.24% | -10.73% | -28.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.10% | -10.20% | -49.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 5.52% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPKI и XOM
NPK International Inc (NPKI) и Exxon Mobil Corporation (XOM) имеют волатильность 10.20% и 10.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPKI | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 10.07% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.06% | 20.30% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 24.49% | +11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.66% | 26.73% | +22.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.27% | 28.18% | +34.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPKI и XOM
NPKI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPKI NPK International Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.68% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NPKI и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NPK International Inc и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NPKI и XOM
NPKI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NPK International Inc сообщила о валовой прибыли в 27.19M при выручке в 75.07M, что соответствует валовой рентабельности в 36.2%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
NPKI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NPK International Inc сообщила об операционной прибыли в -428.00K при выручке в 75.07M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
NPKI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NPK International Inc сообщила о чистой прибыли в 10.46M при выручке в 75.07M, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
NPKI and XOM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NPKI has higher volatility (10.20%) compared to XOM (10.07%). In terms of maximum drawdown, NPKI dropped -97.22% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NPKI и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор