Сравнение NPKI с ESLA
NPKI (NPK International Inc) and ESLA (Estrella Immunopharma Inc.) are both stocks. NPKI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while ESLA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, NPKI returned 52.53%/yr vs -52.73%/yr for ESLA. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NPKI и ESLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NPKI показывает доходность 22.65%, что значительно выше, чем у ESLA с доходностью -26.28%.
NPKI
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 22.65%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 74.46%
- 3 года*
- 52.53%
- 5 лет*
- 30.45%
- 10 лет*
- 10.37%
ESLA
- 1 день
- 10.58%
- 1 месяц
- -18.24%
- С начала года
- -26.28%
- 6 месяцев
- -40.41%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- -52.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NPKI и ESLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NPKI NPK International Inc | 22.65% | 55.41% | 15.51% | 60.00% | 41.16% | 10.94% |
ESLA Estrella Immunopharma Inc. | -26.28% | 30.00% | 8.11% | -89.21% | 3.83% | 1.64% |
Correlation
The correlation between NPKI and ESLA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between NPKI and ESLA shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NPKI:
$1.26B
ESLA:
$48.44M
NPKI:
$0.44
ESLA:
-$0.35
NPKI:
$287.34M
ESLA:
$0.00
NPKI:
$102.70M
ESLA:
$0.00
NPKI:
$27.55M
ESLA:
-$13.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPKI vs. ESLA — Ранг доходности на риск
NPKI
ESLA
Сравнение NPKI c ESLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NPK International Inc (NPKI) и Estrella Immunopharma Inc. (ESLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPKI | ESLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.13 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 0.23 | +3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | 0.38 | +12.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPKI | ESLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.14 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.27 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок NPKI и ESLA
Максимальная просадка NPKI за все время составила -97.22%, примерно равная максимальной просадке ESLA в -96.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPKI и ESLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPKI | ESLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.22% | -96.58% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -70.13% | +52.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.11% | -96.58% | +54.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.24% | -94.59% | +55.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.10% | -55.43% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 42.21% | -36.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPKI и ESLA
Текущая волатильность для NPK International Inc (NPKI) составляет 10.20%, в то время как у Estrella Immunopharma Inc. (ESLA) волатильность равна 17.82%. Это указывает на то, что NPKI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPKI | ESLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 17.82% | -7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.06% | 74.82% | -47.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 113.54% | -77.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.66% | 134.94% | -85.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.27% | 134.94% | -72.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPKI и ESLA
Ни NPKI, ни ESLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NPKI и ESLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NPK International Inc и Estrella Immunopharma Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NPKI and ESLA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESLA has higher volatility (17.82%) compared to NPKI (10.20%). In terms of maximum drawdown, NPKI dropped -97.22% vs ESLA's -96.58%.
NPKI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NPKI и ESLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор