Сравнение NOVT с VGT
NOVT (Novanta Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, NOVT returned 25.18%/yr vs 24.49%/yr for VGT. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности NOVT и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NOVT показывает доходность 28.68%, а VGT немного ниже – 27.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOVT имеют среднегодовую доходность 25.18%, а акции VGT немного отстают с 24.49%.
NOVT
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -7.14%
- 6 месяцев
- 11.99%
- С начала года
- 28.68%
- 1 год
- 32.34%
- 3 года*
- -4.06%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 25.18%
- Всё время*
- 25.89%
VGT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 33.00%
- С начала года
- 27.34%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 30.79%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- 24.49%
- Всё время*
- 15.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
NOVT Novanta Inc. | $63.14M | $67.40M | $82.92M |
| $490.99M | $509.59M | $577.86M |
Сравнение доходности по годам NOVT и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVT Novanta Inc. | 28.68% | -22.11% | -9.29% | 23.95% | -22.95% | 49.15% | 33.67% | 40.38% | 26.00% | 138.10% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 27.34% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between NOVT and VGT is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.59 |
The correlation between NOVT and VGT shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVT vs. VGT — Ранг доходности на риск
NOVT
VGT
Сравнение NOVT c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novanta Inc. (NOVT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOVT | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.50 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 6.69 | -3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOVT и VGT
Максимальная просадка NOVT за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVT и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -54.63% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -16.40% | -10.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -27.23% | -19.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.71% | -35.07% | -11.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | -35.07% | -11.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.77% | -4.70% | -13.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.38% | -7.95% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 6.11% | +5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVT и VGT
Novanta Inc. (NOVT) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что NOVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.05% | 9.00% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.16% | 20.38% | +14.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.98% | 24.47% | +27.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.82% | 25.92% | +14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.34% | 24.93% | +14.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVT и VGT
NOVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVT Novanta Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.36% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
NOVT and VGT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOVT has higher volatility (13.05%) compared to VGT (9.00%). In terms of maximum drawdown, NOVT dropped -46.71% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOVT и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор