Сравнение IPGP с COST
IPGP (IPG Photonics Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. IPGP operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, IPGP returned 2.35%/yr vs 20.93%/yr for COST. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IPGP и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPGP показывает доходность 44.36%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции IPGP уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 2.35% против 20.93% соответственно.
IPGP
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -10.34%
- 6 месяцев
- 29.15%
- С начала года
- 44.36%
- 1 год
- 40.38%
- 3 года*
- -8.84%
- 5 лет*
- -12.87%
- 10 лет*
- 2.35%
COST
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 20.93%
Сравнение доходности по годам IPGP и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPGP IPG Photonics Corporation | 44.36% | -1.54% | -33.00% | 14.65% | -45.00% | -23.08% | 54.42% | 27.92% | -47.09% | 116.93% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.96% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between IPGP and COST is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2006 г. | 0.27 |
The correlation between IPGP and COST shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IPGP:
$4.39B
COST:
$419.34B
IPGP:
$0.68
COST:
$26.51
IPGP:
152.59
COST:
35.67
IPGP:
13.60
COST:
2.79
IPGP:
4.24
COST:
1.07
IPGP:
$1.04B
COST:
$293.59B
IPGP:
$391.15M
COST:
$11.12B
IPGP:
$73.19M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPGP vs. COST — Ранг доходности на риск
IPGP
COST
Сравнение IPGP c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IPG Photonics Corporation (IPGP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPGP | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.02 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.00 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | -0.01 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPGP и COST
Максимальная просадка IPGP за все время составила -81.13%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPGP и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPGP | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.13% | -53.39% | -27.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.98% | -16.57% | -24.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.11% | -20.74% | -42.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.23% | -31.40% | -45.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.13% | -31.40% | -49.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.75% | -13.59% | -47.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.51% | -13.36% | -21.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 7.28% | +10.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPGP и COST
IPG Photonics Corporation (IPGP) имеет более высокую волатильность в 20.42% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что IPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPGP | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.42% | 7.57% | +12.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.36% | 15.00% | +48.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.06% | 19.76% | +49.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.07% | 22.90% | +25.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.59% | 22.01% | +23.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPGP и COST
IPGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
IPGP IPG Photonics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPGP и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IPG Photonics Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IPGP и COST
IPGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IPG Photonics Corporation сообщила о валовой прибыли в 99.50M при выручке в 265.50M, что соответствует валовой рентабельности в 37.5%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
IPGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IPG Photonics Corporation сообщила об операционной прибыли в -7.74M при выручке в 265.50M, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
IPGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IPG Photonics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58M при выручке в 265.50M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
IPGP and COST have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPGP has higher volatility (20.42%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, IPGP dropped -81.13% vs COST's -53.39%.
IPGP currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPGP и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор