Сравнение IPGP с INDI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение IPGP с INDI

Последнее обновление 19 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IPG Photonics Corporation (IPGP) и indie Semiconductor, Inc. (INDI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPGP или INDI.

Корреляция

Корреляция между IPGP и INDI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IPGP и INDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IPG Photonics Corporation (IPGP) и indie Semiconductor, Inc. (INDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IPGP

INDI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPGP:

-0.65

INDI:

-0.37

Коэф-т Сортино

IPGP:

-0.71

INDI:

-0.05

Коэф-т Омега

IPGP:

0.90

INDI:

0.99

Коэф-т Кальмара

IPGP:

-0.31

INDI:

-0.44

Коэф-т Мартина

IPGP:

-1.02

INDI:

-1.03

Индекс Язвы

IPGP:

22.94%

INDI:

34.61%

Дневная вол-ть

IPGP:

36.01%

INDI:

95.42%

Макс. просадка

IPGP:

-76.34%

INDI:

-79.94%

Текущая просадка

IPGP:

-71.75%

INDI:

-73.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IPGP:

$3.22B

INDI:

$786.97M

EPS

IPGP:

-$3.40

INDI:

-$0.66

Общая выручка (12 мес.)

IPGP:

$742.80M

INDI:

$158.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

IPGP:

$261.82M

INDI:

$65.61M

EBITDA (12 мес.)

IPGP:

$47.25M

INDI:

-$81.10M

Доходность по периодам

С начала года, IPGP показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у INDI с доходностью 5.68%.

IPGP

С начала года

2.31%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

-15.48%

1 год

-24.57%

5 лет

-12.64%

10 лет

0.05%

INDI

С начала года

5.68%

1 месяц

3.38%

6 месяцев

-31.52%

1 год

-39.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPGP и INDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IPGP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

INDI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPGP c INDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IPG Photonics Corporation (IPGP) и indie Semiconductor, Inc. (INDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPGP

INDI

Показатель коэффициента Шарпа IPGP на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа INDI равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPGP и INDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IPGP

INDI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPGP и INDI

Ни IPGP, ни INDI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IPGP и INDI

Максимальная просадка IPGP за все время составила -76.34%, примерно равная максимальной просадке INDI в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPGP и INDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IPGP

INDI

Волатильность

Сравнение волатильности IPGP и INDI

Текущая волатильность для IPG Photonics Corporation (IPGP) составляет 8.89%, в то время как у indie Semiconductor, Inc. (INDI) волатильность равна 21.09%. Это указывает на то, что IPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IPGP

INDI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IPGP и INDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IPG Photonics Corporation и indie Semiconductor, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IPGP с INDI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IPGP и INDI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPGP и INDI

IPGP

INDI

Сравнение IPGP c INDI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPGP и INDI

Просадки

Сравнение просадок IPGP и INDI

Волатильность

Сравнение волатильности IPGP и INDI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IPGP и INDI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество