Сравнение IPGP с INDI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение IPGP с INDI

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IPG Photonics Corporation (IPGP) и indie Semiconductor, Inc. (INDI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPGP или INDI.

Корреляция

Корреляция между IPGP и INDI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IPGP и INDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IPG Photonics Corporation (IPGP) и indie Semiconductor, Inc. (INDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IPGP

INDI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPGP:

-0.88

INDI:

-0.67

Коэф-т Сортино

IPGP:

-1.21

INDI:

-1.10

Коэф-т Омега

IPGP:

0.85

INDI:

0.88

Коэф-т Кальмара

IPGP:

-0.46

INDI:

-0.75

Коэф-т Мартина

IPGP:

-1.81

INDI:

-1.48

Индекс Язвы

IPGP:

20.51%

INDI:

45.53%

Дневная вол-ть

IPGP:

42.23%

INDI:

101.19%

Макс. просадка

IPGP:

-81.13%

INDI:

-89.91%

Текущая просадка

IPGP:

-79.76%

INDI:

-87.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IPGP:

$2.28B

INDI:

$364.47M

EPS

IPGP:

-$4.09

INDI:

-$0.76

Коэффициент P/S

IPGP:

2.33

INDI:

1.68

Коэффициент P/B

IPGP:

1.13

INDI:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

IPGP:

$725.12M

INDI:

$164.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

IPGP:

$254.63M

INDI:

$101.36M

EBITDA (12 мес.)

IPGP:

$45.71M

INDI:

-$80.82M

Доходность по периодам

С начала года, IPGP показывает доходность -26.71%, что значительно выше, чем у INDI с доходностью -52.84%.

IPGP

С начала года

-26.71%

1 месяц

-18.44%

6 месяцев

-29.49%

1 год

-36.75%

5 лет

-14.73%

10 лет

-5.89%

INDI

С начала года

-52.84%

1 месяц

-13.96%

6 месяцев

-47.96%

1 год

-64.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPGP и INDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IPGP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

INDI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPGP c INDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IPG Photonics Corporation (IPGP) и indie Semiconductor, Inc. (INDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IPGP: -0.88

INDI: -0.67

Коэффициент Сортино

IPGP: -1.21

INDI: -1.10

Коэффициент Омега

IPGP: 0.85

INDI: 0.88

Коэффициент Кальмара

IPGP: -0.48

INDI: -0.75

Коэффициент Мартина

IPGP: -1.81

INDI: -1.48

Показатель коэффициента Шарпа IPGP на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа INDI равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPGP и INDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IPGP

INDI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPGP и INDI

Ни IPGP, ни INDI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IPGP и INDI

Максимальная просадка IPGP за все время составила -81.13%, что меньше максимальной просадки INDI в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPGP и INDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IPGP

INDI

Волатильность

Сравнение волатильности IPGP и INDI

Текущая волатильность для IPG Photonics Corporation (IPGP) составляет 24.86%, в то время как у indie Semiconductor, Inc. (INDI) волатильность равна 37.06%. Это указывает на то, что IPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IPGP

INDI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IPGP и INDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IPG Photonics Corporation и indie Semiconductor, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IPGP с INDI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IPGP и INDI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPGP и INDI

IPGP

INDI

Сравнение IPGP c INDI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPGP и INDI

Просадки

Сравнение просадок IPGP и INDI

Волатильность

Сравнение волатильности IPGP и INDI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IPGP и INDI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество