PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPGP с KLAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IPGP с KLAC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IPGP (IPG Photonics Corporation) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, IPGP returned 3.00%/yr vs 44.51%/yr for KLAC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IPGP и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IPG Photonics Corporation (IPGP) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPGP показывает доходность 50.35%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 101.73%. За последние 10 лет акции IPGP уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 3.00% против 44.51% соответственно.

IPGP

1 день
-8.77%
1 месяц
-9.54%
С начала года
50.35%
6 месяцев
44.48%
1 год
59.65%
3 года*
-6.90%
5 лет*
-12.57%
10 лет*
3.00%

KLAC

1 день
-9.17%
1 месяц
29.47%
С начала года
101.73%
6 месяцев
93.20%
1 год
187.37%
3 года*
76.39%
5 лет*
52.11%
10 лет*
44.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPGP и KLAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPGP
IPG Photonics Corporation		50.35%-1.54%-33.00%14.65%-45.00%-23.08%54.42%27.92%-47.09%116.93%
KLAC
KLA Corporation		101.73%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%47.94%103.99%-12.49%36.80%

Correlation

The correlation between IPGP and KLAC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2006 г.

0.51

The correlation between IPGP and KLAC has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IPGP:

$4.62B

KLAC:

$32.29B

EPS

IPGP:

$0.68

KLAC:

$35.29

Коэффициент P/E

IPGP:

158.81

KLAC:

6.93

Коэффициент PEG

IPGP:

14.16

KLAC:

0.26

Коэффициент P/S

IPGP:

4.41

KLAC:

2.47

Коэффициент P/B

IPGP:

2.18

KLAC:

5.54

Общая выручка (12 мес.)

IPGP:

$1.04B

KLAC:

$13.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

IPGP:

$391.15M

KLAC:

$8.09B

EBITDA (12 мес.)

IPGP:

$73.19M

KLAC:

$5.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IPG Photonics Corporation

KLA Corporation

Часто сравнивают с IPGP:
IPGP с INDIIPGP с COSTIPGP с VOOIPGP с SPYIPGP с POETIPGP с NOVTIPGP с AEIS
Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT

Доходность на риск

IPGP vs. KLAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPGP
Ранг доходности на риск IPGP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPGP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPGP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPGP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPGP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPGP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPGP c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IPG Photonics Corporation (IPGP) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPGPKLACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
3.66

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
3.51

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.52

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

8.42

-6.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

26.61

-22.75

IPGP vs. KLAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPGP на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPGP и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPGP и KLAC

Максимальная просадка IPGP за все время составила -81.13%, примерно равная максимальной просадке KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPGP и KLAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPGPKLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.13%

-83.74%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.98%

-22.41%

-18.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.44%

-34.95%

-29.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

-40.28%

-36.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.13%

-40.28%

-40.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.12%

-9.17%

-49.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.43%

-29.30%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.48%

7.07%

+8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IPGP и KLAC

Текущая волатильность для IPG Photonics Corporation (IPGP) составляет 21.60%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 26.21%. Это указывает на то, что IPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPGPKLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.60%

26.21%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.54%

44.11%

+17.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.32%

51.47%

+15.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.54%

44.38%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.34%

42.15%

+3.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPGP и KLAC

IPGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPGP
IPG Photonics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KLAC
KLA Corporation		0.33%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IPGP и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IPG Photonics Corporation и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
265.50M
3.42B
(IPGP) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IPGP и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IPG Photonics Corporation и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
37.5%
61.1%
Активы портфеля
IPGP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IPG Photonics Corporation сообщила о валовой прибыли в 99.50M при выручке в 265.50M, что соответствует валовой рентабельности в 37.5%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.

IPGP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IPG Photonics Corporation сообщила об операционной прибыли в -7.74M при выручке в 265.50M, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

IPGP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IPG Photonics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58M при выручке в 265.50M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

Часто задаваемые вопросы

IPGP and KLAC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLAC has higher volatility (26.21%) compared to IPGP (21.60%). In terms of maximum drawdown, IPGP dropped -81.13% vs KLAC's -83.74%.

KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPGP и KLAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор