Сравнение NOSIX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
NOSIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности NOSIX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOSIX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOSIX Northern Stock Index Fund | -4.34% | 17.83% | 24.87% | 26.24% | -18.25% | 28.55% | 18.33% | 31.35% | -4.54% | 21.71% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, NOSIX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции NOSIX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.97% против 19.12% соответственно.
NOSIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 13.97%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOSIX и PAGRX
NOSIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
NOSIX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
NOSIX
PAGRX
Сравнение NOSIX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOSIX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.74 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.49 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 3.21 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 16.28 | -10.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOSIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.74 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.72 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.53 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между NOSIX и PAGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOSIX и PAGRX
Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOSIX Northern Stock Index Fund | 3.08% | 2.94% | 2.59% | 5.02% | 4.72% | 3.22% | 4.00% | 2.41% | 4.82% | 3.13% | 2.76% | 3.36% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок NOSIX и PAGRX
Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.42%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOSIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.42% | -55.87% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -13.80% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -36.52% | +11.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -38.01% | +4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -5.77% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -10.09% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.73% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOSIX и PAGRX
Текущая волатильность для Northern Stock Index Fund (NOSIX) составляет 5.35%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что NOSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOSIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 6.77% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 13.91% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 25.69% | -6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 24.53% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 24.49% | -6.30% |