Сравнение NOSGX с TASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).
NOSGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности NOSGX и TASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOSGX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOSGX Northern Small Cap Value Fund | 4.58% | 10.63% | 2.60% | 15.67% | -10.50% | 26.17% | -2.29% | 22.30% | -13.79% | 6.47% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Доходность по периодам
С начала года, NOSGX показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции NOSGX уступали акциям TASCX по среднегодовой доходности: 7.78% против 10.35% соответственно.
NOSGX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 7.78%
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOSGX и TASCX
NOSGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TASCX в 1.15%.
Доходность на риск
NOSGX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
NOSGX
TASCX
Сравнение NOSGX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOSGX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.56 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.26 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.36 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 10.07 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOSGX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.56 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.39 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.43 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между NOSGX и TASCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOSGX и TASCX
Дивидендная доходность NOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.06%, что больше доходности TASCX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOSGX Northern Small Cap Value Fund | 42.06% | 43.99% | 57.55% | 6.99% | 5.84% | 16.35% | 1.96% | 7.08% | 11.90% | 9.76% | 2.26% | 4.50% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Просадки
Сравнение просадок NOSGX и TASCX
Максимальная просадка NOSGX за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSGX и TASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOSGX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -58.55% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -12.12% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -30.26% | +1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.66% | -40.45% | -5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -3.47% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -8.66% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.84% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOSGX и TASCX
Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что NOSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOSGX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 3.86% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 10.69% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.22% | 18.59% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 25.48% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 24.17% | +0.37% |