PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOSGX с SWMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOSGX с SWMCX

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

NOSGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOSGX или SWMCX.

Корреляция

Корреляция между NOSGX и SWMCX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности NOSGX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-49.36%
78.00%
NOSGX
SWMCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOSGX:

-0.83

SWMCX:

0.43

Коэф-т Сортино

NOSGX:

-0.83

SWMCX:

0.73

Коэф-т Омега

NOSGX:

0.79

SWMCX:

1.10

Коэф-т Кальмара

NOSGX:

-0.63

SWMCX:

0.38

Коэф-т Мартина

NOSGX:

-1.33

SWMCX:

1.30

Индекс Язвы

NOSGX:

26.80%

SWMCX:

6.41%

Дневная вол-ть

NOSGX:

42.96%

SWMCX:

19.56%

Макс. просадка

NOSGX:

-62.36%

SWMCX:

-40.34%

Текущая просадка

NOSGX:

-50.86%

SWMCX:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, NOSGX показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью -2.38%.

NOSGX

С начала года

-6.92%

1 месяц

8.03%

6 месяцев

-40.52%

1 год

-37.26%

5 лет

-2.31%

10 лет

-4.51%

SWMCX

С начала года

-2.38%

1 месяц

11.71%

6 месяцев

-2.31%

1 год

6.75%

5 лет

13.18%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NOSGX и SWMCX

NOSGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

NOSGX
Northern Small Cap Value Fund
График комиссии NOSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NOSGX: 1.00%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund
График комиссии SWMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWMCX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOSGX и SWMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOSGX
Ранг риск-скорректированной доходности NOSGX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOSGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSGX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSGX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг риск-скорректированной доходности SWMCX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOSGX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NOSGX, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NOSGX: -0.83
SWMCX: 0.43
Коэффициент Сортино NOSGX, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NOSGX: -0.83
SWMCX: 0.73
Коэффициент Омега NOSGX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NOSGX: 0.79
SWMCX: 1.10
Коэффициент Кальмара NOSGX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NOSGX: -0.63
SWMCX: 0.38
Коэффициент Мартина NOSGX, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
NOSGX: -1.33
SWMCX: 1.30

Показатель коэффициента Шарпа NOSGX на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа SWMCX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSGX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.83
0.43
NOSGX
SWMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSGX и SWMCX

Дивидендная доходность NOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SWMCX в 2.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		1.48%1.38%1.52%0.88%0.88%1.14%1.12%0.87%0.90%0.91%1.18%0.91%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.66%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOSGX и SWMCX

Максимальная просадка NOSGX за все время составила -62.36%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSGX и SWMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-50.86%
-10.35%
NOSGX
SWMCX

Волатильность

Сравнение волатильности NOSGX и SWMCX

Текущая волатильность для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) составляет 12.88%, в то время как у Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что NOSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.88%
13.91%
NOSGX
SWMCX