Сравнение NOSGX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
NOSGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOSGX или SWMCX.
Корреляция
Корреляция между NOSGX и SWMCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NOSGX и SWMCX
Основные характеристики
NOSGX:
-0.72
SWMCX:
1.38
NOSGX:
-0.63
SWMCX:
1.92
NOSGX:
0.83
SWMCX:
1.24
NOSGX:
-0.62
SWMCX:
2.09
NOSGX:
-2.09
SWMCX:
5.85
NOSGX:
14.26%
SWMCX:
3.20%
NOSGX:
41.51%
SWMCX:
13.52%
NOSGX:
-62.36%
SWMCX:
-40.34%
NOSGX:
-45.38%
SWMCX:
-4.27%
Доходность по периодам
С начала года, NOSGX показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 4.24%.
NOSGX
3.46%
2.98%
-32.85%
-27.81%
-6.73%
-3.51%
SWMCX
4.24%
2.97%
12.00%
18.86%
9.85%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOSGX и SWMCX
NOSGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NOSGX и SWMCX
NOSGX
SWMCX
Сравнение NOSGX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOSGX и SWMCX
Дивидендная доходность NOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SWMCX в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOSGX Northern Small Cap Value Fund | 1.33% | 1.38% | 1.52% | 0.88% | 0.88% | 1.14% | 1.12% | 0.87% | 0.90% | 0.91% | 1.18% | 0.91% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.36% | 1.42% | 1.49% | 1.50% | 1.00% | 1.45% | 1.40% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NOSGX и SWMCX
Максимальная просадка NOSGX за все время составила -62.36%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSGX и SWMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NOSGX и SWMCX
Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что NOSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.