PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOSGX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOSGX с SWMCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

NOSGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NOSGX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOSGX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		2.19%10.63%2.60%15.67%-10.50%26.17%-2.29%22.30%-13.79%-0.62%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.25%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, NOSGX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.

NOSGX

1 день
-0.68%
1 месяц
-5.95%
С начала года
2.19%
6 месяцев
4.99%
1 год
20.27%
3 года*
10.17%
5 лет*
4.96%
10 лет*
7.53%

SWMCX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.45%
1 год
15.42%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Small Cap Value Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с NOSGX:
NOSGX с SPYNOSGX с VTWONOSGX с VSMAXNOSGX с SCHANOSGX с FSMAXNOSGX с AVUVNOSGX с PRIDX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD

Сравнение комиссий NOSGX и SWMCX

NOSGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

NOSGX
Northern Small Cap Value Fund
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

NOSGX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOSGX
Ранг доходности на риск NOSGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOSGX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOSGXSWMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.84

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

5.68

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOSGX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOSGX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWMCX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSGX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOSGXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.84

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.38

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.08

Корреляция

Корреляция между NOSGX и SWMCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSGX и SWMCX

Дивидендная доходность NOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.05%, что больше доходности SWMCX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		43.05%43.99%57.55%6.99%5.84%16.35%1.96%7.08%11.90%9.76%2.26%4.50%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.10%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOSGX и SWMCX

Максимальная просадка NOSGX за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSGX и SWMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOSGXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-40.34%

-16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-13.43%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.34%

-26.09%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-5.76%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-6.74%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.89%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NOSGX и SWMCX

Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеют волатильность 5.43% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOSGXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

5.61%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

10.50%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

19.09%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

18.27%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

20.77%

+3.76%