Сравнение NOSGX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
NOSGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г.. DFFVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOSGX или DFFVX.
Корреляция
Корреляция между NOSGX и DFFVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NOSGX и DFFVX
Основные характеристики
NOSGX:
-0.83
DFFVX:
0.06
NOSGX:
-0.83
DFFVX:
0.26
NOSGX:
0.79
DFFVX:
1.03
NOSGX:
-0.63
DFFVX:
0.05
NOSGX:
-1.33
DFFVX:
0.16
NOSGX:
26.80%
DFFVX:
8.65%
NOSGX:
42.96%
DFFVX:
24.02%
NOSGX:
-62.36%
DFFVX:
-65.13%
NOSGX:
-50.86%
DFFVX:
-16.48%
Доходность по периодам
С начала года, NOSGX показывает доходность -6.92%, что значительно выше, чем у DFFVX с доходностью -8.86%. За последние 10 лет акции NOSGX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: -4.51% против 4.65% соответственно.
NOSGX
-6.92%
8.03%
-40.52%
-37.26%
-2.31%
-4.51%
DFFVX
-8.86%
9.02%
-6.74%
-1.31%
16.95%
4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOSGX и DFFVX
NOSGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NOSGX и DFFVX
NOSGX
DFFVX
Сравнение NOSGX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOSGX и DFFVX
Дивидендная доходность NOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности DFFVX в 1.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOSGX Northern Small Cap Value Fund | 1.48% | 1.38% | 1.52% | 0.88% | 0.88% | 1.14% | 1.12% | 0.87% | 0.90% | 0.91% | 1.18% | 0.91% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.66% | 1.40% | 1.44% | 1.38% | 1.41% | 1.52% | 1.35% | 1.24% | 1.20% | 1.00% | 1.36% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок NOSGX и DFFVX
Максимальная просадка NOSGX за все время составила -62.36%, примерно равная максимальной просадке DFFVX в -65.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSGX и DFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NOSGX и DFFVX
Текущая волатильность для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) составляет 12.88%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 14.90%. Это указывает на то, что NOSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.