PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NORW с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NORW и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NORW и XYLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NORW
Global X MSCI Norway ETF
25.75%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
-0.58%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Доходность по периодам

С начала года, NORW показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции NORW превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 9.79% против 7.92% соответственно.


NORW

1 день
-1.13%
1 месяц
4.62%
С начала года
25.75%
6 месяцев
26.01%
1 год
42.78%
3 года*
21.69%
5 лет*
10.08%
10 лет*
9.79%

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X MSCI Norway ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Сравнение комиссий NORW и XYLD

NORW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.


Доходность на риск

NORW vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NORW
Ранг доходности на риск NORW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 8888
Ранг коэф-та Мартина

XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NORW c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NORWXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.79

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.27

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.09

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.52

6.37

+5.15

NORW vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NORW на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа XYLD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NORW и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NORWXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.79

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.57

-0.17

Корреляция

Корреляция между NORW и XYLD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NORW и XYLD

Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности XYLD в 10.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NORW
Global X MSCI Norway ETF
2.74%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок NORW и XYLD

Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и XYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


NORWXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-33.46%

-2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-10.14%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-18.66%

-14.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-33.46%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-2.94%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-3.76%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

1.73%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NORW и XYLD

Global X MSCI Norway ETF (NORW) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что NORW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NORWXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

4.03%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

5.83%

+7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

13.99%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

11.30%

+10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

14.23%

+6.56%