Сравнение NORW с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
NORW и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NORW и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NORW и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.58% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | -0.56% | 21.41% | -6.09% | 16.49% |
Доходность по периодам
С начала года, NORW показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции NORW превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 9.79% против 7.92% соответственно.
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
XYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NORW и XYLD
NORW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
NORW vs. XYLD — Ранг доходности на риск
NORW
XYLD
Сравнение NORW c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NORW | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.79 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.27 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.09 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 6.37 | +5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NORW | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.79 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.63 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.57 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между NORW и XYLD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NORW и XYLD
Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности XYLD в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок NORW и XYLD
Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NORW | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -33.46% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -10.14% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -18.66% | -14.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | -33.46% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -2.94% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -3.76% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 1.73% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NORW и XYLD
Global X MSCI Norway ETF (NORW) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что NORW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NORW | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 4.03% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 5.83% | +7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 13.99% | +8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 11.30% | +10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 14.23% | +6.56% |