PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NORW с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NORW с PAVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NORW (Global X MSCI Norway ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - NORW is a Europe Equities fund tracking the MSCI Norway IMI 25/50 Index, while PAVE is a Utilities Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NORW returned 7.99%/yr vs 17.39%/yr for PAVE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NORW charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности NORW и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NORW показывает доходность 26.31%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 19.88%.

NORW

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.27%
С начала года
26.31%
6 месяцев
31.64%
1 год
36.12%
3 года*
23.02%
5 лет*
7.99%
10 лет*
9.61%

PAVE

1 день
0.70%
1 месяц
1.96%
С начала года
19.88%
6 месяцев
18.87%
1 год
37.15%
3 года*
26.78%
5 лет*
17.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NORW и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NORW
Global X MSCI Norway ETF		26.31%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%20.04%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.88%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%

Correlation

The correlation between NORW and PAVE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.52

Over the past year, the correlation between NORW and PAVE has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NORW и PAVE

Секторы
NORW
PAVE

Энергетика

29.4%
0.2%

Финансовые услуги

22.6%

-

Промышленность

13.3%
74.8%

Потребительский защитный сектор

12.5%
0.3%

Сырьевые материалы

10.9%
20.3%

Коммуникационные услуги

5.9%

-

Технологии

4.1%
1.1%

Коммунальные услуги

0.7%
3.2%

Недвижимость

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Здравоохранение

-

-

Энергетика

NORW
29.4%
PAVE
0.2%

Финансовые услуги

NORW
22.6%
PAVE

-

Промышленность

NORW
13.3%
PAVE
74.8%

Потребительский защитный сектор

NORW
12.5%
PAVE
0.3%

Сырьевые материалы

NORW
10.9%
PAVE
20.3%

Коммуникационные услуги

NORW
5.9%
PAVE

-

Технологии

NORW
4.1%
PAVE
1.1%

Коммунальные услуги

NORW
0.7%
PAVE
3.2%

Недвижимость

NORW
0.4%
PAVE

-

Потребительский циклический сектор

NORW
0.2%
PAVE

-

Здравоохранение

NORW

-

PAVE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Norway ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с VOONORW с EWYNORW с MGKNORW с SPY
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

NORW vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NORW c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NORWPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.99

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.82

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

3.13

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

11.50

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NORW vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NORW на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NORW и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NORWPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.99

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.81

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.68

-0.28

Просадки

Сравнение просадок NORW и PAVE

Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NORWPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-44.08%

+8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-11.91%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.06%

-26.23%

+10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-26.23%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-1.82%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-6.24%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.24%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NORW и PAVE

Текущая волатильность для Global X MSCI Norway ETF (NORW) составляет 4.06%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что NORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NORWPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

6.42%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

15.17%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

18.84%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

21.60%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

24.38%

-3.58%

Сравнение комиссий NORW и PAVE

NORW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NORW и PAVE

Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности PAVE в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.72%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NORW and PAVE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.42%) compared to NORW (4.06%). In terms of maximum drawdown, NORW dropped -35.62% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.39% vs 7.99% for NORW. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, NORW has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.39% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for NORW.

NORW has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.77% for PAVE.

NORW is categorized as Europe Equities, while PAVE is Utilities Equities. NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.50% for NORW and 0.47% for PAVE.

NORW currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NORW и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор