Сравнение NORW с FEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Norway ETF (NORW) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP).
NORW и FEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NORW и FEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NORW и FEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.30% | 55.72% | 3.38% | 16.85% | -22.97% | 17.03% | 4.12% | 24.83% | -19.00% | 36.27% |
Доходность по периодам
С начала года, NORW показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у FEP с доходностью 3.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NORW имеют среднегодовую доходность 9.79%, а акции FEP немного впереди с 9.94%.
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
FEP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NORW и FEP
NORW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FEP в 0.80%.
Доходность на риск
NORW vs. FEP — Ранг доходности на риск
NORW
FEP
Сравнение NORW c FEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NORW | FEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 2.08 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 2.66 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 3.31 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 12.59 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NORW | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.08 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.32 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между NORW и FEP составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NORW и FEP
Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности FEP в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.17% | 3.33% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок NORW и FEP
Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки FEP в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и FEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| NORW | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -46.05% | +10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -12.31% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -38.99% | +6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | -46.05% | +12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -6.38% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -12.14% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.23% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NORW и FEP
Текущая волатильность для Global X MSCI Norway ETF (NORW) составляет 7.26%, в то время как у First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что NORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NORW | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 8.46% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 12.63% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 19.48% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 19.57% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 20.65% | +0.14% |