Сравнение NORW с EWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Austria ETF (EWO).
NORW и EWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. EWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Austria Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NORW и EWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NORW и EWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 1.58% | 74.21% | 4.05% | 20.63% | -21.95% | 31.50% | -3.67% | 17.05% | -22.88% | 52.47% |
Доходность по периодам
С начала года, NORW показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у EWO с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции NORW уступали акциям EWO по среднегодовой доходности: 9.79% против 12.46% соответственно.
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
EWO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 47.36%
- 3 года*
- 27.74%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NORW и EWO
NORW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWO в 0.49%.
Доходность на риск
NORW vs. EWO — Ранг доходности на риск
NORW
EWO
Сравнение NORW c EWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NORW | EWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 2.23 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 2.91 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 3.39 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 11.51 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NORW | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.23 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.26 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между NORW и EWO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NORW и EWO
Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности EWO в 2.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 2.35% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок NORW и EWO
Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и EWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NORW | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -75.69% | +40.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -14.08% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -41.82% | +9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | -58.10% | +24.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -8.16% | +7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -28.27% | +18.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 4.15% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности NORW и EWO
Текущая волатильность для Global X MSCI Norway ETF (NORW) составляет 7.26%, в то время как у iShares MSCI Austria ETF (EWO) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что NORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NORW | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 8.13% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 13.86% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 21.32% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 21.63% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 22.79% | -2.00% |