PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWO с EWA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWO и EWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.60%
8.57%
EWO
EWA

Доходность по периодам

С начала года, EWO показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у EWA с доходностью 10.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWO имеют среднегодовую доходность 5.58%, а акции EWA немного впереди с 5.61%.


EWO

С начала года

0.56%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-7.60%

1 год

7.33%

5 лет (среднегодовая)

4.04%

10 лет (среднегодовая)

5.58%

EWA

С начала года

10.22%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

8.57%

1 год

23.02%

5 лет (среднегодовая)

7.41%

10 лет (среднегодовая)

5.61%

Основные характеристики


EWOEWA
Коэф-т Шарпа0.511.37
Коэф-т Сортино0.761.97
Коэф-т Омега1.091.24
Коэф-т Кальмара0.382.03
Коэф-т Мартина1.897.27
Индекс Язвы3.89%3.17%
Дневная вол-ть14.49%16.79%
Макс. просадка-75.69%-66.98%
Текущая просадка-13.70%-2.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWO и EWA

EWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWA в 0.50%.


EWA
iShares MSCI-Australia ETF
График комиссии EWA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EWO и EWA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWO c EWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWO, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.511.37
Коэффициент Сортино EWO, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.761.97
Коэффициент Омега EWO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.24
Коэффициент Кальмара EWO, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.382.03
Коэффициент Мартина EWO, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.897.27
EWO
EWA

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа EWA равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и EWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.51
1.37
EWO
EWA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и EWA

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности EWA в 3.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWO
iShares MSCI Austria ETF
7.76%5.65%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%3.93%2.02%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
3.64%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%4.92%4.69%

Просадки

Сравнение просадок EWO и EWA

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и EWA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.70%
-2.91%
EWO
EWA

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и EWA

iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с iShares MSCI-Australia ETF (EWA) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что EWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.37%
5.08%
EWO
EWA