PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWO с EWA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWOEWA
Дох-ть с нач. г.0.08%6.83%
Дох-ть за 1 год6.92%19.56%
Дох-ть за 3 года-2.26%4.13%
Дох-ть за 5 лет3.84%6.46%
Дох-ть за 10 лет5.93%4.81%
Коэф-т Шарпа0.651.37
Коэф-т Сортино0.952.00
Коэф-т Омега1.121.24
Коэф-т Кальмара0.481.88
Коэф-т Мартина2.687.61
Индекс Язвы3.51%3.08%
Дневная вол-ть14.52%17.06%
Макс. просадка-75.69%-66.98%
Текущая просадка-14.12%-5.90%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EWO и EWA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWO и EWA

С начала года, EWO показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у EWA с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции EWO превзошли акции EWA по среднегодовой доходности: 5.93% против 4.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.65%
3.92%
EWO
EWA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWO и EWA

EWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWA в 0.50%.


EWA
iShares MSCI-Australia ETF
График комиссии EWA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWO c EWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWO, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWO, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWO, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWO, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWO, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.68
EWA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWA, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWA, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWA, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWA, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWA, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.61

Сравнение коэффициента Шарпа EWO и EWA

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа EWA равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и EWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65
1.37
EWO
EWA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и EWA

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности EWA в 3.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWO
iShares MSCI Austria ETF
7.79%5.65%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%3.93%2.02%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
3.75%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%4.92%4.69%

Просадки

Сравнение просадок EWO и EWA

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и EWA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.12%
-5.90%
EWO
EWA

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и EWA

iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA) имеют волатильность 5.21% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.21%
5.00%
EWO
EWA