PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWO с EWQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWO и EWQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.60%
-12.68%
EWO
EWQ

Доходность по периодам

С начала года, EWO показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у EWQ с доходностью -6.46%. За последние 10 лет акции EWO уступали акциям EWQ по среднегодовой доходности: 5.58% против 5.88% соответственно.


EWO

С начала года

0.56%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-7.60%

1 год

7.33%

5 лет (среднегодовая)

4.04%

10 лет (среднегодовая)

5.58%

EWQ

С начала года

-6.46%

1 месяц

-6.33%

6 месяцев

-12.68%

1 год

-1.30%

5 лет (среднегодовая)

5.29%

10 лет (среднегодовая)

5.88%

Основные характеристики


EWOEWQ
Коэф-т Шарпа0.51-0.08
Коэф-т Сортино0.76-0.01
Коэф-т Омега1.091.00
Коэф-т Кальмара0.38-0.09
Коэф-т Мартина1.89-0.24
Индекс Язвы3.89%5.51%
Дневная вол-ть14.49%15.46%
Макс. просадка-75.69%-61.41%
Текущая просадка-13.70%-13.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWO и EWQ

EWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWQ в 0.50%.


EWQ
iShares MSCI France ETF
График комиссии EWQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWO и EWQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWO c EWQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWO, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.51-0.08
Коэффициент Сортино EWO, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.76-0.01
Коэффициент Омега EWO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.00
Коэффициент Кальмара EWO, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.38-0.09
Коэффициент Мартина EWO, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.89-0.24
EWO
EWQ

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа EWQ равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и EWQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.51
-0.08
EWO
EWQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и EWQ

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности EWQ в 3.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWO
iShares MSCI Austria ETF
7.76%5.65%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%3.93%2.02%
EWQ
iShares MSCI France ETF
3.26%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%3.38%2.43%

Просадки

Сравнение просадок EWO и EWQ

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и EWQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.70%
-13.93%
EWO
EWQ

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и EWQ

iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI France ETF (EWQ) имеют волатильность 5.37% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.37%
5.24%
EWO
EWQ