PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWO с EWQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWO и EWQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности EWO и EWQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.05%
-7.03%
EWO
EWQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWO:

0.33

EWQ:

-0.38

Коэф-т Сортино

EWO:

0.52

EWQ:

-0.43

Коэф-т Омега

EWO:

1.06

EWQ:

0.95

Коэф-т Кальмара

EWO:

0.25

EWQ:

-0.42

Коэф-т Мартина

EWO:

1.02

EWQ:

-0.91

Индекс Язвы

EWO:

4.62%

EWQ:

6.56%

Дневная вол-ть

EWO:

14.44%

EWQ:

15.60%

Макс. просадка

EWO:

-75.69%

EWQ:

-61.41%

Текущая просадка

EWO:

-11.17%

EWQ:

-13.48%

Доходность по периодам

С начала года, EWO показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у EWQ с доходностью -5.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWO имеют среднегодовую доходность 6.52%, а акции EWQ немного отстают с 6.23%.


EWO

С начала года

3.52%

1 месяц

2.94%

6 месяцев

-2.30%

1 год

4.60%

5 лет

4.31%

10 лет

6.52%

EWQ

С начала года

-5.97%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

-7.08%

1 год

-5.85%

5 лет

4.88%

10 лет

6.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWO и EWQ

EWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWQ в 0.50%.


EWQ
iShares MSCI France ETF
График комиссии EWQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWO c EWQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWO, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.33-0.38
Коэффициент Сортино EWO, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.52-0.43
Коэффициент Омега EWO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.060.95
Коэффициент Кальмара EWO, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.25-0.42
Коэффициент Мартина EWO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.02-0.91
EWO
EWQ

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа EWQ равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и EWQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.33
-0.38
EWO
EWQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и EWQ

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности EWQ в 3.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWO
iShares MSCI Austria ETF
7.44%5.65%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%3.93%2.02%
EWQ
iShares MSCI France ETF
3.32%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%3.38%2.43%

Просадки

Сравнение просадок EWO и EWQ

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и EWQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.17%
-13.48%
EWO
EWQ

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и EWQ

Текущая волатильность для iShares MSCI Austria ETF (EWO) составляет 3.59%, в то время как у iShares MSCI France ETF (EWQ) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что EWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.59%
3.91%
EWO
EWQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab