PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWO с EWQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWO с EWQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EWO (iShares MSCI Austria ETF) and EWQ (iShares MSCI France ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWO tracks the MSCI Austria Investable Market Index while EWQ tracks the MSCI France Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWO returned 15.71%/yr vs 10.33%/yr for EWQ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWO charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for EWQ.

Доходность

Сравнение доходности EWO и EWQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWO показывает доходность 20.83%, что значительно выше, чем у EWQ с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции EWO превзошли акции EWQ по среднегодовой доходности: 15.71% против 10.33% соответственно.

EWO

1 день
-1.20%
1 месяц
7.33%
С начала года
20.83%
6 месяцев
21.61%
1 год
49.54%
3 года*
35.39%
5 лет*
16.66%
10 лет*
15.71%

EWQ

1 день
0.20%
1 месяц
1.64%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.07%
1 год
9.76%
3 года*
9.70%
5 лет*
6.55%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWO и EWQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWO
iShares MSCI Austria ETF		20.83%74.21%4.05%20.63%-21.95%31.50%-3.67%17.05%-22.88%52.47%
EWQ
iShares MSCI France ETF		2.05%28.90%-5.63%21.71%-12.05%21.43%2.86%26.69%-12.90%29.11%

Correlation

The correlation between EWO and EWQ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.64

The correlation between EWO and EWQ shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.78 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWO и EWQ

Секторы
EWO
EWQ

Финансовые услуги

47.3%
12.8%

Промышленность

14.5%
31.1%

Энергетика

9.7%
8.0%

Сырьевые материалы

8.8%
7.1%

Коммунальные услуги

6.5%
2.6%

Технологии

5.7%
4.1%

Недвижимость

4.1%
1.3%

Потребительский циклический сектор

3.6%
12.0%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Потребительский защитный сектор

-

8.5%

Здравоохранение

-

8.7%

Финансовые услуги

EWO
47.3%
EWQ
12.8%

Промышленность

EWO
14.5%
EWQ
31.1%

Энергетика

EWO
9.7%
EWQ
8.0%

Сырьевые материалы

EWO
8.8%
EWQ
7.1%

Коммунальные услуги

EWO
6.5%
EWQ
2.6%

Технологии

EWO
5.7%
EWQ
4.1%

Недвижимость

EWO
4.1%
EWQ
1.3%

Потребительский циклический сектор

EWO
3.6%
EWQ
12.0%

Коммуникационные услуги

EWO

-

EWQ
3.1%

Потребительский защитный сектор

EWO

-

EWQ
8.5%

Здравоохранение

EWO

-

EWQ
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Austria ETF

iShares MSCI France ETF

Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWLEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с EWGEWO с VOOEWO с IUSV
Часто сравнивают с EWQ:
EWQ с EWGEWQ с EPOLEWQ с EWIEWQ с EWLEWQ с FEZEWQ с EWNEWQ с EIRL

Доходность на риск

EWO vs. EWQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWO
Ранг доходности на риск EWO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EWQ
Ранг доходности на риск EWQ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWQ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWO c EWQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWOEWQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
0.56

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
0.90

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.11

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

0.71

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

2.14

+9.82

EWO vs. EWQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа EWQ равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и EWQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWO и EWQ

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и EWQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWOEWQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-61.41%

-14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-13.80%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-15.16%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.82%

-31.46%

-10.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.10%

-39.23%

-18.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-5.04%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.07%

-16.05%

-12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

4.57%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и EWQ

iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с iShares MSCI France ETF (EWQ) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что EWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWOEWQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

5.56%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

14.27%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

17.63%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

19.87%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

20.45%

+2.20%

Сравнение комиссий EWO и EWQ

EWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWQ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и EWQ

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности EWQ в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWO
iShares MSCI Austria ETF		2.00%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%
EWQ
iShares MSCI France ETF		2.93%2.63%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%

Часто задаваемые вопросы

EWO and EWQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWO has higher volatility (7.77%) compared to EWQ (5.56%). In terms of maximum drawdown, EWO dropped -75.69% vs EWQ's -61.41%.

On 10-year performance, EWO leads with 15.71% vs 10.33% for EWQ. On fees, EWO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWQ has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWO has performed better with a 15.71% return vs 10.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for EWQ.

EWQ has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 2.00% for EWO.

EWO tracks MSCI Austria Investable Market Index, while EWQ tracks MSCI France Index. Their fees differ too: 0.49% for EWO and 0.50% for EWQ.

EWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWO и EWQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор