PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWO с EWQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWOEWQ
Дох-ть с нач. г.4.48%-0.95%
Дох-ть за 1 год15.07%9.56%
Дох-ть за 3 года-1.28%1.59%
Дох-ть за 5 лет4.57%6.56%
Дох-ть за 10 лет6.42%6.99%
Коэф-т Шарпа1.250.66
Коэф-т Сортино1.731.00
Коэф-т Омега1.211.12
Коэф-т Кальмара0.770.89
Коэф-т Мартина5.532.10
Индекс Язвы3.19%4.74%
Дневная вол-ть14.00%15.16%
Макс. просадка-75.69%-61.41%
Текущая просадка-10.34%-8.86%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWO и EWQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWO и EWQ

С начала года, EWO показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у EWQ с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции EWO уступали акциям EWQ по среднегодовой доходности: 6.42% против 6.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.55%
-5.12%
EWO
EWQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWO и EWQ

EWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWQ в 0.50%.


EWQ
iShares MSCI France ETF
График комиссии EWQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWO c EWQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWO, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWO, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWO, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWO, с текущим значением в 5.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.53
EWQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWQ, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWQ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWQ, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWQ, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.10

Сравнение коэффициента Шарпа EWO и EWQ

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа EWQ равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и EWQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.25
0.66
EWO
EWQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и EWQ

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности EWQ в 3.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWO
iShares MSCI Austria ETF
7.47%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%3.93%2.02%
EWQ
iShares MSCI France ETF
3.07%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%3.37%2.43%

Просадки

Сравнение просадок EWO и EWQ

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и EWQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.34%
-8.86%
EWO
EWQ

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и EWQ

Текущая волатильность для iShares MSCI Austria ETF (EWO) составляет 3.31%, в то время как у iShares MSCI France ETF (EWQ) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что EWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.31%
3.65%
EWO
EWQ