PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWO с EEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWO и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.94%
0.81%
EWO
EEM

Доходность по периодам

С начала года, EWO показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции EWO превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 5.84% против 2.44% соответственно.


EWO

С начала года

1.24%

1 месяц

-5.71%

6 месяцев

-7.94%

1 год

6.52%

5 лет (среднегодовая)

4.33%

10 лет (среднегодовая)

5.84%

EEM

С начала года

8.70%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

0.81%

1 год

11.76%

5 лет (среднегодовая)

2.56%

10 лет (среднегодовая)

2.44%

Основные характеристики


EWOEEM
Коэф-т Шарпа0.490.84
Коэф-т Сортино0.751.28
Коэф-т Омега1.091.16
Коэф-т Кальмара0.370.43
Коэф-т Мартина1.933.98
Индекс Язвы3.71%3.30%
Дневная вол-ть14.55%15.57%
Макс. просадка-75.69%-66.44%
Текущая просадка-13.12%-19.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWO и EEM

EWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.


EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии EWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWO и EEM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWO c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWO, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.490.84
Коэффициент Сортино EWO, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.751.28
Коэффициент Омега EWO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.16
Коэффициент Кальмара EWO, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.370.43
Коэффициент Мартина EWO, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.933.98
EWO
EEM

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.49
0.84
EWO
EEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и EEM

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности EEM в 2.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWO
iShares MSCI Austria ETF
7.71%5.65%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%3.93%2.02%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.39%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EWO и EEM

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки EEM в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.12%
-19.18%
EWO
EEM

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и EEM

iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что EWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.52%
4.80%
EWO
EEM