Сравнение EWO с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
EWO и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Austria Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWO и EEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWO и EEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 1.58% | 74.21% | 4.05% | 20.63% | -21.95% | 31.50% | -3.67% | 17.05% | -22.88% | 52.47% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4.61% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | -20.56% | -3.63% | 17.02% | 18.22% | -15.31% | 37.26% |
Доходность по периодам
С начала года, EWO показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции EWO превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 12.46% против 7.66% соответственно.
EWO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 47.36%
- 3 года*
- 27.74%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 12.46%
EEM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWO и EEM
EWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.
Доходность на риск
EWO vs. EEM — Ранг доходности на риск
EWO
EEM
Сравнение EWO c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWO | EEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 1.67 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 2.26 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.33 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.52 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 9.62 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWO | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.67 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.20 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.38 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.35 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между EWO и EEM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWO и EEM
Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности EEM в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 2.35% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.12% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок EWO и EEM
Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и EEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWO | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -66.43% | -9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -13.52% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.82% | -37.82% | -4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.10% | -39.82% | -18.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -9.60% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.27% | -16.12% | -12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.55% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWO и EEM
Текущая волатильность для iShares MSCI Austria ETF (EWO) составляет 8.13%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что EWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWO | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 9.51% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 15.13% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 20.24% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 18.43% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 20.32% | +2.47% |