PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWO с EWG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWO и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
329.66%
361.47%
EWO
EWG

Доходность по периодам

С начала года, EWO показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у EWG с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции EWO превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 6.06% против 3.83% соответственно.


EWO

С начала года

2.40%

1 месяц

-4.63%

6 месяцев

-6.60%

1 год

8.41%

5 лет (среднегодовая)

4.52%

10 лет (среднегодовая)

6.06%

EWG

С начала года

8.96%

1 месяц

-5.34%

6 месяцев

-0.21%

1 год

15.59%

5 лет (среднегодовая)

4.37%

10 лет (среднегодовая)

3.83%

Основные характеристики


EWOEWG
Коэф-т Шарпа0.621.21
Коэф-т Сортино0.911.71
Коэф-т Омега1.111.21
Коэф-т Кальмара0.460.99
Коэф-т Мартина2.476.16
Индекс Язвы3.61%2.86%
Дневная вол-ть14.44%14.59%
Макс. просадка-75.69%-67.58%
Текущая просадка-12.13%-6.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWO и EWG

И EWO, и EWG имеют комиссию равную 0.49%.


EWO
iShares MSCI Austria ETF
График комиссии EWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии EWG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWO и EWG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWO c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWO, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.621.21
Коэффициент Сортино EWO, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.911.71
Коэффициент Омега EWO, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.21
Коэффициент Кальмара EWO, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.460.99
Коэффициент Мартина EWO, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.476.16
EWO
EWG

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа EWG равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.62
1.21
EWO
EWG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и EWG

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности EWG в 2.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWO
iShares MSCI Austria ETF
7.62%5.65%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%3.93%2.02%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
2.41%2.56%3.24%2.70%2.10%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%2.30%1.37%

Просадки

Сравнение просадок EWO и EWG

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки EWG в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и EWG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.13%
-6.93%
EWO
EWG

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и EWG

iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеют волатильность 5.48% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.48%
5.71%
EWO
EWG