Сравнение EWO с EWG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI Germany ETF (EWG).
EWO и EWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Austria Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWO и EWG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWO и EWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 1.58% | 74.21% | 4.05% | 20.63% | -21.95% | 31.50% | -3.67% | 17.05% | -22.88% | 52.47% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | -5.41% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
Доходность по периодам
С начала года, EWO показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции EWO превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 12.46% против 7.17% соответственно.
EWO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 47.36%
- 3 года*
- 27.74%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 12.46%
EWG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWO и EWG
И EWO, и EWG имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
EWO vs. EWG — Ранг доходности на риск
EWO
EWG
Сравнение EWO c EWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWO | EWG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 0.49 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 0.83 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.11 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 0.70 | +2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 2.27 | +9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWO | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.49 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.30 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.34 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.24 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между EWO и EWG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWO и EWG
Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности EWG в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 2.35% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.69% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок EWO и EWG
Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и EWG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWO | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -67.57% | -8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -14.54% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.82% | -43.44% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.10% | -46.80% | -11.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -9.78% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.27% | -19.28% | -8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 4.50% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWO и EWG
iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеют волатильность 8.13% и 8.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWO | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 8.28% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 12.45% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 19.83% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 20.30% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 21.03% | +1.76% |