PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWO с EWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWO с EWG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWO (iShares MSCI Austria ETF) and EWG (iShares MSCI Germany ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWO tracks the MSCI Austria Investable Market Index while EWG tracks the MSCI Germany Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWO returned 15.01%/yr vs 7.73%/yr for EWG. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWO и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWO показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции EWO превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 15.01% против 7.73% соответственно.

EWO

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
18.82%
С начала года
21.23%
1 год
45.86%
3 года*
32.67%
5 лет*
17.71%
10 лет*
15.01%

EWG

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
-2.71%
С начала года
-1.02%
1 год
-0.27%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWO и EWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWO
iShares MSCI Austria ETF		21.23%74.21%4.05%20.63%-21.95%31.50%-3.67%17.05%-22.88%52.47%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-1.02%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%

Correlation

The correlation between EWO and EWG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.64

The correlation between EWO and EWG shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWO и EWG

Секторы
EWO
EWG

Финансовые услуги

47.3%
20.6%

Промышленность

14.5%
29.9%

Энергетика

9.7%

-

Сырьевые материалы

8.8%
5.5%

Коммунальные услуги

6.5%
4.3%

Технологии

5.7%
16.3%

Недвижимость

4.1%
0.9%

Потребительский циклический сектор

3.6%
8.7%

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Здравоохранение

-

6.0%

Финансовые услуги

EWO
47.3%
EWG
20.6%

Промышленность

EWO
14.5%
EWG
29.9%

Энергетика

EWO
9.7%
EWG

-

Сырьевые материалы

EWO
8.8%
EWG
5.5%

Коммунальные услуги

EWO
6.5%
EWG
4.3%

Технологии

EWO
5.7%
EWG
16.3%

Недвижимость

EWO
4.1%
EWG
0.9%

Потребительский циклический сектор

EWO
3.6%
EWG
8.7%

Коммуникационные услуги

EWO

-

EWG
6.5%

Потребительский защитный сектор

EWO

-

EWG
1.3%

Здравоохранение

EWO

-

EWG
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Austria ETF

iShares MSCI Germany ETF

Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWQEWO с EWLEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с VOOEWO с IUSV
Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с EWPEWG с IEUREWG с EFAEWG с FLGREWG с VOO

Доходность на риск

EWO vs. EWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWO
Ранг доходности на риск EWO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWO c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWOEWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
-0.02

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
0.10

+3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.01

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

-0.02

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

-0.05

+11.04

EWO vs. EWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа EWG равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWO и EWG

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и EWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWOEWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-67.57%

-8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-14.54%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-15.81%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.82%

-42.59%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.10%

-46.80%

-11.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-5.60%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.02%

-19.14%

-8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

5.14%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и EWG

iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеют волатильность 5.00% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWOEWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.89%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

15.16%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

17.72%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

20.56%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

20.79%

+1.76%

Сравнение комиссий EWO и EWG

И EWO, и EWG имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и EWG

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что сопоставимо с доходностью EWG в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		2.02%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
EWO
iShares MSCI Austria ETF		2.00%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%

Часто задаваемые вопросы

EWO and EWG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWO has higher volatility (5.00%) compared to EWG (4.89%). In terms of maximum drawdown, EWO dropped -75.69% vs EWG's -67.57%.

On 10-year performance, EWO leads with 15.01% vs 7.73% for EWG. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, EWG has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWO has performed better with a 15.01% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWO and EWG have the same expense ratio: 0.49% per year.

EWG has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 2.00% for EWO.

EWO tracks MSCI Austria Investable Market Index, while EWG tracks MSCI Germany Index.

EWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWO и EWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор