PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWO с EWG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWO и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWO и EWG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWO
iShares MSCI Austria ETF
1.58%74.21%4.05%20.63%-21.95%31.50%-3.67%17.05%-22.88%52.47%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
-5.41%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%

Доходность по периодам

С начала года, EWO показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции EWO превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 12.46% против 7.17% соответственно.


EWO

1 день
1.64%
1 месяц
-3.22%
С начала года
1.58%
6 месяцев
14.53%
1 год
47.36%
3 года*
27.74%
5 лет*
15.16%
10 лет*
12.46%

EWG

1 день
1.34%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-4.58%
1 год
9.60%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Austria ETF

iShares MSCI Germany ETF

Сравнение комиссий EWO и EWG

И EWO, и EWG имеют комиссию равную 0.49%.


Доходность на риск

EWO vs. EWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWO
Ранг доходности на риск EWO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 8888
Ранг коэф-та Мартина

EWG
Ранг доходности на риск EWG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWO c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWOEWGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

0.49

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

0.83

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.11

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

0.70

+2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.51

2.27

+9.24

EWO vs. EWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа EWG равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWOEWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.49

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.30

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.34

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.24

+0.02

Корреляция

Корреляция между EWO и EWG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и EWG

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности EWG в 1.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWO
iShares MSCI Austria ETF
2.35%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.69%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%

Просадки

Сравнение просадок EWO и EWG

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и EWG.


Загрузка...

Показатели просадок


EWOEWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-67.57%

-8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-14.54%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.82%

-43.44%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.10%

-46.80%

-11.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-9.78%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.27%

-19.28%

-8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

4.50%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и EWG

iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеют волатильность 8.13% и 8.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWOEWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

8.28%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

12.45%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

19.83%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

20.30%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

21.03%

+1.76%