PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWO с EWG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWOEWG
Дох-ть с нач. г.3.61%11.93%
Дох-ть за 1 год14.11%27.09%
Дох-ть за 3 года-1.23%0.93%
Дох-ть за 5 лет4.21%5.00%
Дох-ть за 10 лет6.38%4.34%
Коэф-т Шарпа1.362.17
Коэф-т Сортино1.883.03
Коэф-т Омега1.231.37
Коэф-т Кальмара0.821.36
Коэф-т Мартина6.1511.89
Индекс Язвы3.16%2.61%
Дневная вол-ть14.31%14.33%
Макс. просадка-75.69%-67.58%
Текущая просадка-11.09%-4.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWO и EWG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWO и EWG

С начала года, EWO показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у EWG с доходностью 11.93%. За последние 10 лет акции EWO превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 6.38% против 4.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


330.00%340.00%350.00%360.00%370.00%380.00%390.00%400.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
334.73%
374.04%
EWO
EWG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWO и EWG

И EWO, и EWG имеют комиссию равную 0.49%.


EWO
iShares MSCI Austria ETF
График комиссии EWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии EWG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWO c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWO, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWO, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWO, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWO, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWO, с текущим значением в 6.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.15
EWG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWG, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWG, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWG, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWG, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWG, с текущим значением в 11.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.89

Сравнение коэффициента Шарпа EWO и EWG

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа EWG равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
2.17
EWO
EWG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и EWG

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности EWG в 2.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWO
iShares MSCI Austria ETF
7.53%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%3.93%2.02%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
2.34%2.56%3.24%2.69%2.08%2.51%2.93%2.03%2.31%1.90%2.27%1.35%

Просадки

Сравнение просадок EWO и EWG

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки EWG в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и EWG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.09%
-4.39%
EWO
EWG

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и EWG

iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеют волатильность 3.25% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.25%
3.23%
EWO
EWG