PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWOVOO
Дох-ть с нач. г.3.85%27.15%
Дох-ть за 1 год15.23%39.90%
Дох-ть за 3 года-1.68%10.28%
Дох-ть за 5 лет4.43%16.00%
Дох-ть за 10 лет6.26%13.43%
Коэф-т Шарпа1.083.15
Коэф-т Сортино1.514.19
Коэф-т Омега1.191.59
Коэф-т Кальмара0.694.60
Коэф-т Мартина4.6621.00
Индекс Язвы3.33%1.85%
Дневная вол-ть14.34%12.34%
Макс. просадка-75.69%-33.99%
Текущая просадка-10.88%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWO и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWO и VOO

С начала года, EWO показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции EWO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.26% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
83.15%
609.26%
EWO
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWO и VOO

EWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


EWO
iShares MSCI Austria ETF
График комиссии EWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWO, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWO, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWO, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWO, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.66
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 21.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.00

Сравнение коэффициента Шарпа EWO и VOO

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
3.15
EWO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и VOO

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWO
iShares MSCI Austria ETF
7.51%5.65%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%3.93%2.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок EWO и VOO

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.08%
0
EWO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и VOO

iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что EWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.79%
3.95%
EWO
VOO